ケルトナーチャネル回帰戦略のダイアグラム

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ケルトナーチャネルは、移動平均にボラティリティのエンベロープを重ねたものです。幅は Average True Range から決まるため、バンドは固定幅ではなく相場に合わせて呼吸します。このダイアグラムはチャネル外の終値を行き過ぎとみなして逆張りし、中心線で手仕舞います。

戦略の概要

• 既製の KeltnerChannels 指標は使わず、チャネルを手作業で組み立てています。これにより EMA の期間20と ATR の期間14を個別に設定できます。
• 二つの数式ブロックがバンドをそのまま計算します。EMA に ATR×倍率を足し引きし、倍率はパラメーターとして公開してあるので、ダイアグラムを触らずにチャネルを広げ狭めできます。
• 中心線がエグジット規則のすべてです。価格が EMA の反対側に戻った瞬間に手仕舞うため、目標値は移動平均とともに動きます。
• このダイアグラムは、同梱履歴で提供される5分足で動作します。

エントリーとエグジットの条件

• ロングエントリー: 終値が下バンドを下回り、つまり EMA より ATR×倍率以上に低く、ポジションがゼロのとき。注文は設定数量で買います。
• ショートエントリー: 終値が上バンドを上回り、つまり EMA より ATR×倍率以上に高く、ポジションがゼロのとき。注文は設定数量で売ります。
• エグジット: 終値が再び EMA を上回ればロングを閉じ、再び下回ればショートを閉じます。このダイアグラムには損切りも利食いもありません。

パラメーター

パラメーター	既定値	説明
EMA Length	20	中心線を作る指数移動平均の期間。
ATR Length	14	チャネル幅を決める Average True Range の期間。
ATR multiplier	2	バンドが中心線から離れる ATR の本数。
Volume	1	注文数量（ロット）。
Candles	00:05:00	ダイアグラム全体が用いるローソク足の時間軸。

ダイアグラムの詳細

• ローソク足ブロックが終値コンバーターと二つの指標ブロックに供給します。ATR はローソク足全体を必要とするため、足のソースから直接つないでいます。
• 各バンドは三入力の数式ブロック一つです。入力は EMA、ATR、共通の倍率定数です。
• 四つの比較ブロックが終値を二本のバンドと中心線に照らし、さらに三つがポジションとゼロを比べます。
• 各論理積が価格条件とポジション条件を結び、エントリーブロックは建玉条件と共通の数量定数を持ち、決済ブロックは建玉決済条件を持ちます。

使い方

.json ファイルを Designer に読み込み、バックテスターで過去データを使って実行し、実運用の前にパラメーターやブロック自体を自分の銘柄に合わせて調整してください。