Диаграмма стратегии возврата к каналу Кельтнера
English | 中文 | Español | Deutsch | Português | 日本語
Канал Кельтнера — это скользящая средняя с волатильностной оболочкой: ширину задаёт средний истинный диапазон, поэтому границы дышат вместе с рынком, а не стоят на фиксированном расстоянии. Схема считает закрытие за пределами канала перелётом, встаёт против движения и отдаёт сделку на средней линии.
Обзор стратегии
- Канал собран вручную, а не взят из готового индикатора KeltnerChannels, поэтому период EMA 20 и период ATR 14 настраиваются независимо.
- Две формулы строят границы дословно: EMA плюс и минус ATR, умноженный на множитель; множитель вынесен в параметры, поэтому канал расширяется и сужается без правки схемы.
- Средняя линия — это всё правило выхода: сделка отдаётся, как только цена возвращается на другую сторону EMA, то есть цель движется вместе со средней.
- Диаграмма работает на пятиминутных свечах из поставляемой истории.
Правила входа и выхода
- Вход в лонг: Закрытие ниже нижней границы, то есть под EMA больше чем на ATR, умноженный на множитель, а позиция нулевая. Заявка покупает заданный объём.
- Вход в шорт: Закрытие выше верхней границы, то есть над EMA больше чем на ATR, умноженный на множитель, а позиция нулевая. Заявка продаёт заданный объём.
- Выход: Лонг закрывается, когда закрытие снова выше EMA, шорт — когда закрытие снова ниже неё. В схеме нет ни стопа, ни тейка.
Параметры
| Параметр | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|
| EMA Length | 20 | Период экспоненциальной скользящей средней, образующей среднюю линию. |
| ATR Length | 14 | Период среднего истинного диапазона, задающего ширину канала. |
| ATR multiplier | 2 | На сколько ATR границы отстоят от средней линии. |
| Volume | 1 | Объём заявки в лотах. |
| Candles | 00:05:00 | Таймфрейм свечей, на котором работает вся диаграмма. |
Детали диаграммы
- Кубик свечей питает конвертер цены закрытия и оба индикаторных кубика; ATR нужна свеча целиком, поэтому он подключён прямо к источнику свечей.
- Каждая граница — один кубик формулы с тремя входами: EMA, ATR и общая константа множителя.
- Четыре кубика сравнения проверяют закрытие против обеих границ и средней линии, ещё три сравнивают позицию с нулём.
- Каждое логическое И объединяет ценовое условие с условием по позиции; кубики входа несут условие «открытие позиции» и общую константу объёма, кубики закрытия — условие «закрытие позиции».
Использование
Импортируйте файл .json в Designer, прогоните схему на исторических данных в тестере, затем подстройте параметры или сами кубики под свой инструмент, прежде чем торговать вживую.