Diagrama da estratégia de reversão ao canal de Keltner
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Um canal de Keltner é uma média móvel com um envelope de volatilidade: a largura vem do Average True Range, de modo que as bandas respiram com o mercado em vez de ficarem a uma distância fixa. Este diagrama trata um fechamento fora do canal como exagero, entra no sentido contrário e devolve a operação na linha média.
Visão geral da estratégia
- O canal é montado à mão em vez de usar o indicador KeltnerChannels pronto, o que permite configurar separadamente um comprimento de 20 para a EMA e de 14 para o ATR.
- Dois blocos de fórmula constroem as bandas literalmente: EMA mais e menos o ATR vezes o multiplicador, com o multiplicador exposto para alargar ou estreitar o canal sem mexer no diagrama.
- A linha média é toda a regra de saída: a operação é devolvida assim que o preço volta para o outro lado da EMA, portanto o alvo caminha junto com a média.
- O diagrama trabalha com os candles de cinco minutos fornecidos com o histórico empacotado.
Regras de entrada e saída
- Entrada comprada: O fechamento está abaixo da banda inferior, ou seja, mais de um ATR vezes o multiplicador abaixo da EMA, e a posição está zerada. A ordem compra o volume configurado.
- Entrada vendida: O fechamento está acima da banda superior, ou seja, mais de um ATR vezes o multiplicador acima da EMA, e a posição está zerada. A ordem vende o volume configurado.
- Saída: A compra é encerrada quando o fechamento volta acima da EMA e a venda quando volta abaixo dela. O diagrama não tem stop nem alvo.
Parâmetros
| Parâmetro | Padrão | Descrição |
|---|---|---|
| EMA Length | 20 | Período da média móvel exponencial que forma a linha média. |
| ATR Length | 14 | Período do Average True Range que define a largura do canal. |
| ATR multiplier | 2 | Quantos ATR separam as bandas da linha média. |
| Volume | 1 | Volume da ordem, em lotes. |
| Candles | 00:05:00 | Tempo gráfico dos candles com que todo o diagrama trabalha. |
Detalhes do diagrama
- O bloco de candles alimenta o conversor do preço de fechamento e os dois blocos de indicador; o ATR precisa do candle inteiro e por isso é ligado direto à fonte de candles.
- Cada banda é um bloco de fórmula com três entradas: a EMA, o ATR e a constante compartilhada do multiplicador.
- Quatro blocos de comparação testam o fechamento contra as duas bandas e contra a linha média, e outros três comparam a posição com zero.
- Cada E lógico une uma condição de preço a uma de posição; os blocos de entrada carregam a condição de abrir posição e uma constante de volume compartilhada, e os de encerramento a condição de fechar posição.
Uso
Importe o arquivo .json no Designer, execute-o sobre dados históricos no backtester e depois ajuste os parâmetros ou os próprios blocos ao seu instrumento antes de operar ao vivo.