Diagrama de la estrategia de reversión al canal de Keltner
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Un canal de Keltner es una media móvil con una envolvente de volatilidad: la anchura procede del Average True Range, de modo que las bandas respiran con el mercado en lugar de mantenerse a distancia fija. Este diagrama trata un cierre fuera del canal como un exceso, se posiciona en contra y devuelve la operación en la línea media.
Resumen de la estrategia
- El canal se monta a mano en vez de usar el indicador KeltnerChannels, lo que permite configurar por separado una longitud de 20 para la EMA y de 14 para el ATR.
- Dos bloques de fórmula construyen las bandas de forma literal: EMA más y menos el ATR por el multiplicador, con el multiplicador expuesto para ensanchar o estrechar el canal sin tocar el diagrama.
- La línea media es toda la regla de salida: la operación se devuelve en cuanto el precio vuelve al otro lado de la EMA, así que el objetivo se mueve con la media.
- El diagrama trabaja con las velas de cinco minutos suministradas con el histórico incluido.
Reglas de entrada y salida
- Entrada en largo: El cierre está por debajo de la banda inferior, es decir, más de un ATR por el multiplicador por debajo de la EMA, y la posición está plana. La orden compra el volumen configurado.
- Entrada en corto: El cierre está por encima de la banda superior, es decir, más de un ATR por el multiplicador por encima de la EMA, y la posición está plana. La orden vende el volumen configurado.
- Salida: El largo se cierra cuando el cierre vuelve por encima de la EMA y el corto cuando vuelve por debajo. El diagrama no lleva stop de pérdidas ni toma de beneficios.
Parámetros
| Parámetro | Por defecto | Descripción |
|---|---|---|
| EMA Length | 20 | Periodo de la media móvil exponencial que forma la línea media. |
| ATR Length | 14 | Periodo del Average True Range que fija la anchura del canal. |
| ATR multiplier | 2 | Cuántos ATR separan las bandas de la línea media. |
| Volume | 1 | Volumen de la orden, en lotes. |
| Candles | 00:05:00 | Marco temporal de las velas con el que trabaja todo el diagrama. |
Detalles del diagrama
- El bloque de velas alimenta el conversor del precio de cierre y los dos bloques de indicador; el ATR necesita la vela completa, por lo que se conecta directamente a la fuente de velas.
- Cada banda es un bloque de fórmula con tres entradas: la EMA, el ATR y la constante compartida del multiplicador.
- Cuatro bloques de comparación contrastan el cierre con las dos bandas y con la línea media, y otros tres comparan la posición con cero.
- Cada Y lógica une una condición de precio con una de posición; los bloques de entrada llevan la condición de apertura y una constante de volumen compartida, y los de cierre la condición de cierre de posición.
Uso
Importe el archivo .json en Designer, ejecútelo sobre datos históricos en el probador y después ajuste los parámetros o los propios bloques a su instrumento antes de operar en real.