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明けの明星パターン戦略

明けの明星は下落後の潜在的な底を示す強気のロウソクパターンです。大きな陰線、小さな迷いロウソク、そして最初のバーの中間点を上回って引ける強い陽線の3本で構成されます。

テストでは年平均リターン約97%を示しています。暗号資産市場で最もよく機能します。

この戦略は3本のロウソクのシーケンスを追跡します。パターンが現れると、小さな中央ロウソクの下にストップを置いてロングポジションが開かれます。価格が確認バーの高値を上回るか、ストップに達するとエグジットが発生します。

このパターンは売られすぎ状態からの急速な回復を引き起こすことが多く、トレードは通常短命で、初期の上昇スラストを捕捉します。

詳細

  • エントリー条件: 三本足の明けの明星パターン。
  • ロング/ショート: ロングのみ。
  • エグジット条件: 価格が確認バーの高値を上回るかストップロス。
  • ストップ: はい、中央ロウソクの安値の下。
  • デフォルト値:
    • CandleType = 5 minute
    • StopLossPercent = 1
  • フィルター:
    • カテゴリ: パターン
    • 方向: ロングのみ
    • インジケーター: Candlestick
    • ストップ: はい
    • 複雑さ: 中級
    • 時間軸: イントラデイ
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Long-only three-candle Morning Star with middle-candle-low stop and confirmation-high target.
/// </summary>
public class MorningStarStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPercent;
	private readonly List<ICandleMessage> _recent = new();
	private decimal? _stopPrice;
	private decimal? _targetPrice;
	private Order _entryOrder;
	private Order _exitOrder;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public decimal StopLossPercent { get => _stopLossPercent.Value; set => _stopLossPercent.Value = value; }

	public MorningStarStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Morning Star pattern timeframe", "General");
		_stopLossPercent = Param(nameof(StopLossPercent), 1m).SetRange(0m, 99m)
			.SetDisplay("Stop below middle low (%)", "Buffer below the middle candle's low; zero places the stop at that low", "Protection");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType), (Security, DataType.Level1)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		ClearState();
	}

	private void ClearState()
	{
		_recent.Clear();
		_stopPrice = _targetPrice = null;
		_entryOrder = _exitOrder = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		ClearState();
		var bids = new Subscription(DataType.Level1, Security);
		bids.MarketData.BuildField = Level1Fields.BestBidPrice;
		SubscribeLevel1(bids).Bind(ProcessBid).Start();
		var candles = SubscribeCandles(CandleType);
		candles.Bind(ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, candles);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private static bool IsPending(Order order)
		=> order is not null && order.State is not (OrderStates.Done or OrderStates.Failed);

	private void ProcessBid(Level1ChangeMessage message)
	{
		if (message.TryGetDecimal(Level1Fields.BestBidPrice) is decimal bid && bid > 0m)
			CheckExit(bid, bid);
	}

	private bool CheckExit(decimal low, decimal high)
	{
		if (Position <= 0m || IsPending(_exitOrder))
			return false;
		// With only a completed bar's range, prefer the adverse stop when both levels touched.
		if (_stopPrice is decimal stop && low <= stop ||
			_targetPrice is decimal target && high > target)
		{
			_exitOrder = SellMarket(Position);
			_recent.Clear();
			_stopPrice = _targetPrice = null;
			return true;
		}
		return false;
	}

	private void Append(ICandleMessage candle)
	{
		_recent.Add(candle);
		if (_recent.Count > 2)
			_recent.RemoveAt(0);
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;
		if (Position > 0m && CheckExit(candle.LowPrice, candle.HighPrice))
			return;
		if (IsPending(_entryOrder) || IsPending(_exitOrder))
		{
			Append(candle);
			return;
		}
		if (Position == 0m && _recent.Count == 2 && IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			var first = _recent[0];
			var middle = _recent[1];
			var firstBody = first.OpenPrice - first.ClosePrice;
			var middleBody = Math.Abs(middle.ClosePrice - middle.OpenPrice);
			var thirdBody = candle.ClosePrice - candle.OpenPrice;
			var firstMidpoint = (first.HighPrice + first.LowPrice) / 2m;
			if (firstBody > 0m && middleBody < firstBody / 2m &&
				thirdBody >= firstBody / 2m && candle.ClosePrice > firstMidpoint)
			{
				_stopPrice = middle.LowPrice * (1m - StopLossPercent / 100m);
				_targetPrice = candle.HighPrice;
				_entryOrder = BuyMarket(Volume);
			}
		}
		Append(candle);
	}
}