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Morgenstern-Muster-Strategie

Der Morgenstern ist eine bullische Kerzenformation, die nach einem Rückgang einen potenziellen Boden signalisiert. Er besteht aus einer großen bärischen Kerze, einer kleinen unentschlossenen Kerze und einer starken bullischen Kerze, die über dem Mittelpunkt des ersten Balkens schließt.

Tests zeigen eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 97%. Sie funktioniert am besten auf dem Kryptomarkt.

Diese Strategie verfolgt Sequenzen von drei Kerzen. Wenn das Muster erscheint, wird eine Long-Position mit einem Stop unterhalb der kleinen mittleren Kerze eröffnet. Ausstiege erfolgen, sobald der Preis über das Hoch des Bestätigungsbalkens steigt oder der Stop erreicht wird.

Da das Muster oft schnelle Erholungen aus überverkauften Bedingungen auslöst, sind Trades meist kurzlebig und erfassen den anfänglichen Aufwärtsschub.

Details

  • Einstiegskriterien: Drei-Kerzen-Morgenstern-Muster.
  • Long/Short: Nur Long.
  • Ausstiegskriterien: Preis über dem Hoch des Bestätigungsbalkens oder Stop-Loss.
  • Stops: Ja, unterhalb des Tiefs der mittleren Kerze.
  • Standardwerte:
    • CandleType = 5 minute
    • StopLossPercent = 1
  • Filter:
    • Kategorie: Muster
    • Richtung: Long
    • Indikatoren: Candlestick
    • Stops: Ja
    • Komplexität: Mittel
    • Zeitrahmen: Intraday
    • Saisonalität: Nein
    • Neuronale Netze: Nein
    • Divergenz: Nein
    • Risikolevel: Mittel
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Morning Star candle pattern strategy.
/// Morning Star: 1st bearish, 2nd small body (doji), 3rd bullish closing above midpoint of 1st.
/// Evening Star (reverse): 1st bullish, 2nd small body, 3rd bearish closing below midpoint of 1st.
/// Uses SMA for exit signals.
/// </summary>
public class MorningStarStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private ICandleMessage _bar1;
	private ICandleMessage _bar2;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// MA Period.
	/// </summary>
	public int MAPeriod
	{
		get => _maPeriod.Value;
		set => _maPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Cooldown bars.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public MorningStarStrategy()
	{
		_maPeriod = Param(nameof(MAPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Period", "Period for SMA", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 500)
			.SetRange(1, 1000)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars to wait between trades", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_bar1 = null;
		_bar2 = null;
		_cooldown = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_bar1 = null;
		_bar2 = null;
		_cooldown = 0;

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = MAPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(sma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_bar1 = _bar2;
			_bar2 = candle;
			return;
		}

		if (_bar1 != null && _bar2 != null)
		{
			// Morning Star (bullish reversal)
			var firstBearish = _bar1.ClosePrice < _bar1.OpenPrice;
			var firstBody = Math.Abs(_bar1.OpenPrice - _bar1.ClosePrice);
			var secondBody = Math.Abs(_bar2.OpenPrice - _bar2.ClosePrice);
			var secondSmall = firstBody > 0 && secondBody < firstBody * 0.5m;
			var thirdBullish = candle.ClosePrice > candle.OpenPrice;
			var firstMid = (_bar1.HighPrice + _bar1.LowPrice) / 2;
			var morningStar = firstBearish && secondSmall && thirdBullish && candle.ClosePrice > firstMid;

			// Evening Star (bearish reversal)
			var firstBullish = _bar1.ClosePrice > _bar1.OpenPrice;
			var thirdBearish = candle.ClosePrice < candle.OpenPrice;
			var eveningStar = firstBullish && secondSmall && thirdBearish && candle.ClosePrice < firstMid;

			if (Position == 0 && morningStar)
			{
				BuyMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
			else if (Position == 0 && eveningStar)
			{
				SellMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
			else if (Position > 0 && candle.ClosePrice < smaValue)
			{
				SellMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
			else if (Position < 0 && candle.ClosePrice > smaValue)
			{
				BuyMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
		}

		_bar1 = _bar2;
		_bar2 = candle;
	}
}