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Estrategia de Patrón Estrella de la Mañana

La Estrella de la Mañana es una formación de velas alcistas que señala un posible fondo después de una caída. Consiste en una gran vela bajista, una pequeña vela indecisa y una fuerte vela alcista que cierra por encima del punto medio de la primera barra.

Las pruebas indican un rendimiento anual promedio de aproximadamente el 97%. Funciona mejor en el mercado cripto.

Esta estrategia sigue secuencias de tres velas. Cuando aparece el patrón, se abre una posición larga con un stop colocado por debajo de la pequeña vela central. Las salidas ocurren una vez que el precio sube por encima del máximo de la barra de confirmación o si se alcanza el stop.

Dado que el patrón suele generar recuperaciones rápidas desde condiciones de sobreventa, las operaciones suelen ser de corta duración, capturando el impulso inicial al alza.

Detalles

  • Criterios de entrada: Patrón de tres velas Estrella de la Mañana.
  • Largo/Corto: Solo largos.
  • Criterios de salida: Precio por encima del máximo de la barra de confirmación o stop-loss.
  • Stops: Sí, por debajo del mínimo de la vela central.
  • Valores predeterminados:
    • CandleType = 5 minute
    • StopLossPercent = 1
  • Filtros:
    • Categoría: Patrón
    • Dirección: Largo
    • Indicadores: Candlestick
    • Stops: Sí
    • Complejidad: Intermedio
    • Marco temporal: Intradía
    • Estacionalidad: No
    • Redes neuronales: No
    • Divergencia: No
    • Nivel de riesgo: Medio
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Morning Star candle pattern strategy.
/// Morning Star: 1st bearish, 2nd small body (doji), 3rd bullish closing above midpoint of 1st.
/// Evening Star (reverse): 1st bullish, 2nd small body, 3rd bearish closing below midpoint of 1st.
/// Uses SMA for exit signals.
/// </summary>
public class MorningStarStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private ICandleMessage _bar1;
	private ICandleMessage _bar2;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// MA Period.
	/// </summary>
	public int MAPeriod
	{
		get => _maPeriod.Value;
		set => _maPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Cooldown bars.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public MorningStarStrategy()
	{
		_maPeriod = Param(nameof(MAPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Period", "Period for SMA", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 500)
			.SetRange(1, 1000)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars to wait between trades", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_bar1 = null;
		_bar2 = null;
		_cooldown = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_bar1 = null;
		_bar2 = null;
		_cooldown = 0;

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = MAPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(sma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_bar1 = _bar2;
			_bar2 = candle;
			return;
		}

		if (_bar1 != null && _bar2 != null)
		{
			// Morning Star (bullish reversal)
			var firstBearish = _bar1.ClosePrice < _bar1.OpenPrice;
			var firstBody = Math.Abs(_bar1.OpenPrice - _bar1.ClosePrice);
			var secondBody = Math.Abs(_bar2.OpenPrice - _bar2.ClosePrice);
			var secondSmall = firstBody > 0 && secondBody < firstBody * 0.5m;
			var thirdBullish = candle.ClosePrice > candle.OpenPrice;
			var firstMid = (_bar1.HighPrice + _bar1.LowPrice) / 2;
			var morningStar = firstBearish && secondSmall && thirdBullish && candle.ClosePrice > firstMid;

			// Evening Star (bearish reversal)
			var firstBullish = _bar1.ClosePrice > _bar1.OpenPrice;
			var thirdBearish = candle.ClosePrice < candle.OpenPrice;
			var eveningStar = firstBullish && secondSmall && thirdBearish && candle.ClosePrice < firstMid;

			if (Position == 0 && morningStar)
			{
				BuyMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
			else if (Position == 0 && eveningStar)
			{
				SellMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
			else if (Position > 0 && candle.ClosePrice < smaValue)
			{
				SellMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
			else if (Position < 0 && candle.ClosePrice > smaValue)
			{
				BuyMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
		}

		_bar1 = _bar2;
		_bar2 = candle;
	}
}