Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия по паттерну "Утренняя звезда"

"Утренняя звезда" — бычья свечная формация, сигнализирующая о возможном дне после снижения. Она состоит из большой медвежьей свечи, небольшой неопределённой свечи и сильной бычьей свечи, закрывающейся выше середины первой.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 97%. Стратегию лучше запускать на крипторынке.

Стратегия отслеживает последовательности из трёх свечей. Когда появляется паттерн, открывается длинная позиция со стопом под маленькой средней свечой. Выход происходит, как только цена поднимается выше максимума подтверждающей свечи или при срабатывании стопа.

Поскольку паттерн часто вызывает быстрые восстановления из перепроданности, сделки обычно длятся недолго, фиксируя первоначальный импульс вверх.

Детали

  • Условия входа: Паттерн "Утренняя звезда" из трёх свечей.
  • Направление: Только лонг.
  • Условия выхода: Цена выше максимума подтверждающей свечи или стоп‑лосс.
  • Стопы: Да, под минимумом средней свечи.
  • Значения по умолчанию:
    • CandleType = 5 минут
    • StopLossPercent = 1
  • Фильтры:
    • Категория: Паттерн
    • Направление: Лонг
    • Индикаторы: Свечной анализ
    • Стопы: Да
    • Сложность: Средняя
    • Таймфрейм: Внутридневной
    • Сезонность: Нет
    • Нейронные сети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Уровень риска: Средний
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Morning Star candle pattern strategy.
/// Morning Star: 1st bearish, 2nd small body (doji), 3rd bullish closing above midpoint of 1st.
/// Evening Star (reverse): 1st bullish, 2nd small body, 3rd bearish closing below midpoint of 1st.
/// Uses SMA for exit signals.
/// </summary>
public class MorningStarStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private ICandleMessage _bar1;
	private ICandleMessage _bar2;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// MA Period.
	/// </summary>
	public int MAPeriod
	{
		get => _maPeriod.Value;
		set => _maPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Cooldown bars.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public MorningStarStrategy()
	{
		_maPeriod = Param(nameof(MAPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Period", "Period for SMA", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 500)
			.SetRange(1, 1000)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars to wait between trades", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_bar1 = null;
		_bar2 = null;
		_cooldown = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_bar1 = null;
		_bar2 = null;
		_cooldown = 0;

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = MAPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(sma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_bar1 = _bar2;
			_bar2 = candle;
			return;
		}

		if (_bar1 != null && _bar2 != null)
		{
			// Morning Star (bullish reversal)
			var firstBearish = _bar1.ClosePrice < _bar1.OpenPrice;
			var firstBody = Math.Abs(_bar1.OpenPrice - _bar1.ClosePrice);
			var secondBody = Math.Abs(_bar2.OpenPrice - _bar2.ClosePrice);
			var secondSmall = firstBody > 0 && secondBody < firstBody * 0.5m;
			var thirdBullish = candle.ClosePrice > candle.OpenPrice;
			var firstMid = (_bar1.HighPrice + _bar1.LowPrice) / 2;
			var morningStar = firstBearish && secondSmall && thirdBullish && candle.ClosePrice > firstMid;

			// Evening Star (bearish reversal)
			var firstBullish = _bar1.ClosePrice > _bar1.OpenPrice;
			var thirdBearish = candle.ClosePrice < candle.OpenPrice;
			var eveningStar = firstBullish && secondSmall && thirdBearish && candle.ClosePrice < firstMid;

			if (Position == 0 && morningStar)
			{
				BuyMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
			else if (Position == 0 && eveningStar)
			{
				SellMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
			else if (Position > 0 && candle.ClosePrice < smaValue)
			{
				SellMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
			else if (Position < 0 && candle.ClosePrice > smaValue)
			{
				BuyMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
		}

		_bar1 = _bar2;
		_bar2 = candle;
	}
}