Русский
Открыть на GitHub

Стратегия по паттерну "Утренняя звезда"

"Утренняя звезда" — бычья свечная формация, сигнализирующая о возможном дне после снижения. Она состоит из большой медвежьей свечи, небольшой неопределённой свечи и сильной бычьей свечи, закрывающейся выше середины первой.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 97%. Стратегию лучше запускать на крипторынке.

Стратегия отслеживает последовательности из трёх свечей. Когда появляется паттерн, открывается длинная позиция со стопом под маленькой средней свечой. Выход происходит, как только цена поднимается выше максимума подтверждающей свечи или при срабатывании стопа.

Поскольку паттерн часто вызывает быстрые восстановления из перепроданности, сделки обычно длятся недолго, фиксируя первоначальный импульс вверх.

Детали

  • Условия входа: Паттерн "Утренняя звезда" из трёх свечей.
  • Направление: Только лонг.
  • Условия выхода: Цена выше максимума подтверждающей свечи или стоп‑лосс.
  • Стопы: Да, под минимумом средней свечи.
  • Значения по умолчанию:
    • CandleType = 5 минут
    • StopLossPercent = 1
  • Фильтры:
    • Категория: Паттерн
    • Направление: Лонг
    • Индикаторы: Свечной анализ
    • Стопы: Да
    • Сложность: Средняя
    • Таймфрейм: Внутридневной
    • Сезонность: Нет
    • Нейронные сети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Уровень риска: Средний
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Long-only three-candle Morning Star with middle-candle-low stop and confirmation-high target.
/// </summary>
public class MorningStarStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPercent;
	private readonly List<ICandleMessage> _recent = new();
	private decimal? _stopPrice;
	private decimal? _targetPrice;
	private Order _entryOrder;
	private Order _exitOrder;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public decimal StopLossPercent { get => _stopLossPercent.Value; set => _stopLossPercent.Value = value; }

	public MorningStarStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Morning Star pattern timeframe", "General");
		_stopLossPercent = Param(nameof(StopLossPercent), 1m).SetRange(0m, 99m)
			.SetDisplay("Stop below middle low (%)", "Buffer below the middle candle's low; zero places the stop at that low", "Protection");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType), (Security, DataType.Level1)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		ClearState();
	}

	private void ClearState()
	{
		_recent.Clear();
		_stopPrice = _targetPrice = null;
		_entryOrder = _exitOrder = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		ClearState();
		var bids = new Subscription(DataType.Level1, Security);
		bids.MarketData.BuildField = Level1Fields.BestBidPrice;
		SubscribeLevel1(bids).Bind(ProcessBid).Start();
		var candles = SubscribeCandles(CandleType);
		candles.Bind(ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, candles);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private static bool IsPending(Order order)
		=> order is not null && order.State is not (OrderStates.Done or OrderStates.Failed);

	private void ProcessBid(Level1ChangeMessage message)
	{
		if (message.TryGetDecimal(Level1Fields.BestBidPrice) is decimal bid && bid > 0m)
			CheckExit(bid, bid);
	}

	private bool CheckExit(decimal low, decimal high)
	{
		if (Position <= 0m || IsPending(_exitOrder))
			return false;
		// With only a completed bar's range, prefer the adverse stop when both levels touched.
		if (_stopPrice is decimal stop && low <= stop ||
			_targetPrice is decimal target && high > target)
		{
			_exitOrder = SellMarket(Position);
			_recent.Clear();
			_stopPrice = _targetPrice = null;
			return true;
		}
		return false;
	}

	private void Append(ICandleMessage candle)
	{
		_recent.Add(candle);
		if (_recent.Count > 2)
			_recent.RemoveAt(0);
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;
		if (Position > 0m && CheckExit(candle.LowPrice, candle.HighPrice))
			return;
		if (IsPending(_entryOrder) || IsPending(_exitOrder))
		{
			Append(candle);
			return;
		}
		if (Position == 0m && _recent.Count == 2 && IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			var first = _recent[0];
			var middle = _recent[1];
			var firstBody = first.OpenPrice - first.ClosePrice;
			var middleBody = Math.Abs(middle.ClosePrice - middle.OpenPrice);
			var thirdBody = candle.ClosePrice - candle.OpenPrice;
			var firstMidpoint = (first.HighPrice + first.LowPrice) / 2m;
			if (firstBody > 0m && middleBody < firstBody / 2m &&
				thirdBody >= firstBody / 2m && candle.ClosePrice > firstMidpoint)
			{
				_stopPrice = middle.LowPrice * (1m - StopLossPercent / 100m);
				_targetPrice = candle.HighPrice;
				_entryOrder = BuyMarket(Volume);
			}
		}
		Append(candle);
	}
}