Z スコア平均回帰戦略のダイアグラム

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終値を z スコア、すなわち移動平均からの距離を標準偏差で測った値に変換します。これにより、銘柄の価格水準に関係なく、相場の伸びきり具合を一つの数値で表せます。ダイアグラムは伸びきった動きに逆張りし、スコアがゼロ付近に戻ったところで手仕舞います。

戦略の概要

• z スコアは SimpleMovingAverage と StandardDeviation から手作業で組み立てます。(Close - SMA) / StandardDeviation を数式ブロック一つで計算します。
• 対になる数式が同じスコアの符号違いを出すため、公開したエントリー水準とエグジット水準がそれぞれ一つで両方向をまかない、四つの定数は不要です。
• エントリーはノーポジションのときだけ行い、エントリーブロックには建玉条件も付けてあるため、既存のポジションに積み増すことはありません。
• このダイアグラムは同梱履歴で提供される5分足で動作します。

エントリーとエグジットの条件

• ロングエントリー: z スコアがエントリー水準のマイナス側を下回り、つまり終値が設定した標準偏差の数だけ平均より下にあり、ポジションがゼロのとき。注文は設定数量で買います。
• ショートエントリー: z スコアがエントリー水準を上回り、つまり終値が設定した標準偏差の数だけ平均より上にあり、ポジションがゼロのとき。注文は設定数量で売ります。
• エグジット: z スコアがエグジット水準を上回って戻ればロングを閉じ、エグジット水準のマイナス側を下回って戻ればショートを閉じます。損切りも利食いもありません。

パラメーター

パラメーター	既定値	説明
SMA Length	10	スコアの基準となる移動平均の期間。
StandardDeviation Length	10	距離を割る標準偏差の期間。
Entry z-score	1.5	取引を開始する平均からの距離（標準偏差単位）。
Exit z-score	0.5	保有中の取引を手仕舞う平均からの距離（標準偏差単位）。
Volume	1	注文数量（ロット）。
Candles	00:05:00	ダイアグラム全体が用いるローソク足の時間軸。

ダイアグラムの詳細

• ローソク足ブロックが終値コンバーターと二つの指標ブロックに供給し、指標は形成後のみ値を送る設定です。
• 二つの数式ブロックが同じ三つの入力からスコアとその符号違いを作るため、対称な比較に追加の定数は要りません。
• 四つの比較ブロックが二つのスコアをエントリー水準とエグジット水準に照らし、さらに三つがポジションとゼロを比べます。
• 各論理積がスコアの条件とポジションの条件を結び、エントリーブロックは共通の定数から数量を取り、決済ブロックは建玉決済条件で動くため数量を必要としません。

使い方

.json ファイルを Designer に読み込み、バックテスターで過去データを使って実行し、実運用の前にパラメーターやブロック自体を自分の銘柄に合わせて調整してください。