Z 分数均值回归策略图
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收盘价被换算成 z 分数，即以标准差为单位衡量的与移动平均线的距离。这样，无论品种价格高低，都用一个数字表示行情被拉伸的程度。图表在行情过度拉伸时反向操作，并在分数回到零附近时了结。
策略概览
- Z 分数由 SimpleMovingAverage 与 StandardDeviation 手工组合而成：(Close - SMA) / StandardDeviation 在一个公式方块中完成。
- 另一个镜像公式给出同一分数的相反数，因此一个入场水平和一个离场水平即可覆盖多空两侧，不必设置四个常量。
- 只在空仓时入场，入场方块另外带有“开仓”条件，所以图表不会对已有仓位加仓。
- 本图运行在随附历史数据所提供的五分钟K线上。
入场与出场规则
- 做多入场: Z 分数低于入场水平的负值，即收盘价低于均线超过设定的标准差数量，且当前空仓。订单按设定数量买入。
- 做空入场: Z 分数高于入场水平，即收盘价高于均线超过设定的标准差数量，且当前空仓。订单按设定数量卖出。
- 离场: 当 z 分数回升到离场水平之上时平掉多头；当 z 分数回落到离场水平的负值之下时平掉空头。没有止损，也没有止盈。
参数
| 参数 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
| SMA Length | 10 | 作为分数基准的移动平均线周期。 |
| StandardDeviation Length | 10 | 作为除数的标准差周期。 |
| Entry z-score | 1.5 | 触发开仓的偏离幅度，以标准差计。 |
| Exit z-score | 0.5 | 了结持仓的偏离幅度，以标准差计。 |
| Volume | 1 | 下单数量（手）。 |
| Candles | 00:05:00 | 整张图使用的K线周期。 |
图表详情
- K线方块同时向收盘价转换方块和两个指标方块供数，指标设置为仅在形成后输出。
- 两个公式方块用同样的三个输入构建分数及其相反数，因此镜像比较无需额外常量。
- 四个比较方块把两个分数与入场、离场水平对比，另外三个把持仓与零对比。
- 每个逻辑与把一个分数条件和一个持仓条件合并；两个入场方块从同一个常量取数量，两个平仓方块使用“平仓”条件，无需数量。
使用方法
将 .json 文件导入 Designer，在回测器中用历史数据运行，然后根据自己的交易品种调整参数或方块，确认无误后再用于实盘。