Диаграмма стратегии возврата к среднему по z-оценке
English | 中文 | Español | Deutsch | Português | 日本語
Цена закрытия превращается в z-оценку — расстояние до скользящей средней, измеренное в стандартных отклонениях. Одно число описывает степень растянутости рынка независимо от того, сколько стоит инструмент. Схема встаёт против растянутого движения и отдаёт сделку, как только оценка возвращается к нулю.
Обзор стратегии
- Z-оценка собирается вручную из SimpleMovingAverage и StandardDeviation: (Close - SMA) / StandardDeviation считается одним кубиком формулы.
- Зеркальная формула даёт ту же оценку со знаком минус, поэтому один вынесенный уровень входа и один уровень выхода обслуживают обе стороны — четыре отдельные константы не нужны.
- Вход выполняется только из нулевой позиции, а кубики входа дополнительно несут условие «открытие позиции», так что схема не наращивает уже открытую сделку.
- Диаграмма работает на пятиминутных свечах из поставляемой истории.
Правила входа и выхода
- Вход в лонг: Z-оценка ниже минус уровня входа, то есть закрытие ушло вниз от средней больше чем на заданное число стандартных отклонений, а позиция нулевая. Заявка покупает заданный объём.
- Вход в шорт: Z-оценка выше уровня входа, то есть закрытие ушло вверх от средней больше чем на заданное число стандартных отклонений, а позиция нулевая. Заявка продаёт заданный объём.
- Выход: Лонг закрывается, когда z-оценка поднимается выше уровня выхода, шорт — когда она опускается ниже минус уровня выхода. Стоп-лосса и тейк-профита нет.
Параметры
| Параметр | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|
| SMA Length | 10 | Период скользящей средней, от которой отсчитывается оценка. |
| StandardDeviation Length | 10 | Период стандартного отклонения, на которое делится расстояние. |
| Entry z-score | 1.5 | Расстояние от средней в стандартных отклонениях, открывающее сделку. |
| Exit z-score | 0.5 | Расстояние от средней в стандартных отклонениях, при котором открытая сделка отдаётся. |
| Volume | 1 | Объём заявки в лотах. |
| Candles | 00:05:00 | Таймфрейм свечей, на котором работает вся диаграмма. |
Детали диаграммы
- Кубик свечей питает конвертер цены закрытия и оба индикаторных кубика, которые отдают значения только после формирования.
- Два кубика формулы строят оценку и её отрицание из одних и тех же трёх входов, поэтому зеркальные сравнения обходятся без дополнительных констант.
- Четыре кубика сравнения проверяют обе оценки против уровней входа и выхода, ещё три сравнивают позицию с нулём.
- Каждое логическое И объединяет условие по оценке с условием по позиции; кубики входа берут объём из общей константы, а кубики закрытия работают по условию «закрытие позиции» и объёма не требуют.
Использование
Импортируйте файл .json в Designer, прогоните схему на исторических данных в тестере, затем подстройте параметры или сами кубики под свой инструмент, прежде чем торговать вживую.