ボラティリティ・ブレイクアウト戦略のダイアグラム

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手作りのチャネルです。単純移動平均が中心を、Average True Range が幅を与え、終値が SMA ± 一定倍の ATR を超えたら乗るべき動きとみなします。チャネルはボラティリティに合わせて伸縮するため、同じ倍率が静かな相場でも速い相場でも意味を保ちます。

戦略の概要

• SMA と ATR は確定足に対して同じ期間で計算されるため、チャネルは平均価格を中心とし、直近の真の値幅で拡大縮小します。
• 2つの数式ブロックが境界を組み立てます。上側は SMA ＋ 倍率 × ATR、下側は SMA − 同じ値です。
• 戦略は常に建玉を持ちます。反対方向のブレイクで転換し、動きが不発なら保護用の損切りが先に手仕舞います。

エントリーとエグジットの条件

• ロングエントリー: 終値が SMA ＋ 倍率 × ATR を上回り、かつポジションが買いでないとき。注文は基本数量にポジションの絶対値を加えて買い、売り持ちなら買いへ転換し、ノーポジションなら新規の買いになります。
• ショートエントリー: 終値が SMA − 倍率 × ATR を下回り、かつポジションが売りでないとき。注文は基本数量にポジションの絶対値を加えて売り、買い持ちなら売りへ転換し、ノーポジションなら新規の売りになります。
• エグジット: 指標によるエグジットはありません。反対方向のブレイクが建玉を転換するか、両方のエントリー約定に接続された保護ブロックの損切りが先に手仕舞います。

パラメーター

パラメーター	既定値	説明
Indicator period	20	チャネルの中心を決める SMA と幅を決める ATR が共有する期間。
ATR multiplier	2	ブレイクの境界を移動平均から何 ATR 離すか。
Stop loss, %	2	保護用の損切り幅（エントリー価格に対する％）。
Volume	1	基本の注文数量（ロット）。転換時にはポジションの絶対値が加算されます。
Candles	00:05:00	ダイアグラム全体が用いるローソク足の時間軸。

ダイアグラムの詳細

• ローソク足ブロックが2つの指標に、また変換ブロックを介して終値にデータを渡します。終値は比較にも、保護ブロックの価格ソースにも使われます。
• 定数ブロックが倍率を保持し、2つの数式ブロックが SMA・倍率・ATR から上下の境界を計算します。
• 2つの比較ブロックが終値と境界を比べ、別の2つがポジションとゼロを比べ、それぞれの論理積が1つずつを結んでエントリーにします。
• 数式ブロックが転換用の数量を「基本数量＋ポジションの絶対値」として計算し、2つのポジション変更ブロックに渡します。
• 本ダイアグラムは2％の損切りを使います。これは銘柄が変わっても意味を保てる距離です。

使い方

.json ファイルを Designer に読み込み、バックテスターで過去データを使って実行し、実運用の前にパラメーターやブロック自体を自分の銘柄に合わせて調整してください。