Диаграмма стратегии пробоя волатильности
English | 中文 | Español | Deutsch | Português | 日本語
Канал, собранный вручную: простая скользящая средняя задаёт центр, Average True Range — ширину, а закрытие за пределами SMA плюс-минус несколько ATR считается движением, к которому стоит присоединиться. Канал дышит вместе с волатильностью, поэтому один и тот же множитель остаётся осмысленным и на спокойном, и на быстром рынке.
Обзор стратегии
- SMA и ATR считаются по одному и тому же периоду на завершённых свечах, так что канал центрирован на средней цене и масштабирован недавним истинным диапазоном.
- Две формулы собирают границы: верхняя — это SMA плюс множитель на ATR, нижняя — SMA минус та же величина.
- Стратегия всегда в рынке: встречный пробой переворачивает позицию, а защитный стоп закрывает её раньше, если движение не состоялось.
Правила входа и выхода
- Вход в лонг: Свеча закрылась выше SMA плюс множитель на ATR, и позиция не в лонге. Заявка покупает базовый объём плюс модуль позиции: шорт переворачивается в лонг, из нуля открывается лонг.
- Вход в шорт: Свеча закрылась ниже SMA минус множитель на ATR, и позиция не в шорте. Заявка продаёт базовый объём плюс модуль позиции: лонг переворачивается в шорт, из нуля открывается шорт.
- Выход: Выхода по индикатору нет. Позицию переворачивает встречный пробой либо раньше закрывает кубик защиты со стоп-лоссом, подключённый к сделкам обоих входов.
Параметры
| Параметр | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|
| Indicator period | 20 | Общий период для SMA, задающей центр канала, и для ATR, задающего его ширину. |
| ATR multiplier | 2 | На сколько ATR граница пробоя отстоит от скользящей средней. |
| Stop loss, % | 2 | Защитный стоп-лосс в процентах от цены входа. |
| Volume | 1 | Базовый объём заявки в лотах; при перевороте прибавляется модуль позиции. |
| Candles | 00:05:00 | Таймфрейм свечей, на котором работает вся диаграмма. |
Детали диаграммы
- Кубик свечей подаёт данные на оба индикатора и через конвертер — цену закрытия, которая используется и в сравнениях, и как источник цены для кубика защиты.
- Константа хранит множитель, а два кубика формулы считают верхнюю и нижнюю границы из SMA, множителя и ATR.
- Два кубика сравнения проверяют закрытие против границ, ещё два сравнивают позицию с нулём, и каждое логическое И собирает из пары условий вход.
- Кубик формулы считает объём переворота как базовый объём плюс модуль позиции и подаёт его на оба кубика изменения позиции.
- В диаграмме используется стоп в два процента — переносимая дистанция, сохраняющая смысл на разных инструментах.
Использование
Импортируйте файл .json в Designer, прогоните схему на исторических данных в тестере, затем подстройте параметры или сами кубики под свой инструмент, прежде чем торговать вживую.