Diagrama da estratégia de rompimento por volatilidade
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Um canal construído à mão: a média móvel simples dá o centro, o Average True Range dá a largura, e um fechamento fora de SMA mais ou menos um múltiplo do ATR é tomado como um movimento em que vale a pena entrar. Como o canal respira com a volatilidade, o mesmo multiplicador continua fazendo sentido em mercados calmos e rápidos.
Visão geral da estratégia
- SMA e ATR usam o mesmo período em candles finalizados, de modo que o canal fica centrado no preço médio e escalado pela amplitude verdadeira recente.
- Dois blocos de fórmula montam as bordas: a superior é SMA mais multiplicador vezes ATR e a inferior, SMA menos a mesma quantidade.
- A estratégia está sempre no mercado: o rompimento contrário inverte a posição e um stop de proteção a fecha antes se o movimento falhar.
Regras de entrada e saída
- Entrada comprada: O candle fecha acima de SMA mais multiplicador vezes ATR e a posição não está comprada. A ordem compra o volume base mais o módulo da posição: vira uma venda em compra ou abre uma compra a partir do zero.
- Entrada vendida: O candle fecha abaixo de SMA menos multiplicador vezes ATR e a posição não está vendida. A ordem vende o volume base mais o módulo da posição: vira uma compra em venda ou abre uma venda a partir do zero.
- Saída: Não há saída baseada em indicador. A posição é invertida pelo rompimento contrário ou fechada antes pelo bloco de proteção com stop loss ligado às operações das duas entradas.
Parâmetros
| Parâmetro | Padrão | Descrição |
|---|---|---|
| Indicator period | 20 | Período compartilhado pela SMA que centraliza o canal e pelo ATR que define a sua largura. |
| ATR multiplier | 2 | A quantos ATR da média móvel fica a borda de rompimento. |
| Stop loss, % | 2 | Stop loss de proteção, em porcentagem do preço de entrada. |
| Volume | 1 | Volume base da ordem, em lotes; na inversão soma-se o módulo da posição. |
| Candles | 00:05:00 | Tempo gráfico dos candles com que todo o diagrama trabalha. |
Detalhes do diagrama
- O bloco de candles alimenta os dois indicadores e, por um conversor, o preço de fechamento usado tanto nas comparações quanto como fonte de preço do bloco de proteção.
- Uma constante guarda o multiplicador e dois blocos de fórmula calculam as bordas superior e inferior a partir de SMA, do multiplicador e do ATR.
- Dois blocos de comparação testam o fechamento contra as bordas, outros dois comparam a posição com zero, e cada E lógico junta uma condição de cada tipo em uma entrada.
- Um bloco de fórmula calcula o volume de inversão como volume base mais o módulo da posição e alimenta os dois blocos de modificação de posição.
- O diagrama usa um stop de dois por cento, uma distância portátil que permanece significativa em qualquer instrumento.
Uso
Importe o arquivo .json no Designer, execute-o sobre dados históricos no backtester e depois ajuste os parâmetros ou os próprios blocos ao seu instrumento antes de operar ao vivo.