ボラティリティ調整移動平均戦略のダイアグラム
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このダイアグラムは単純移動平均の周りに、幅が Average True Range の数倍となるチャネルを描きます。相場が荒れれば帯は広がり、静まれば狭まります。終値が帯の外で引ければ本物のブレイクと見なし、価格が平均線まで戻ったところで建玉を手放します。
戦略の概要
- SimpleMovingAverage が中心線を描き、AverageTrueRange が帯の幅を決めるため、チャネルはその時々のボラティリティに合わせて伸縮します。
- 2つの数式ブロックが同じ3つの入力から SMA + 倍率 * ATR と SMA - 倍率 * ATR という上下の帯を組み立てます。
- エントリーはノーポジションのときだけ、エグジットは終値が中心線を戻ってくることだけで、損切りも利確もありません。
- ダイアグラムは同梱履歴の5分足で動作し、条件を満たすすべてのシグナルを取引できます。
エントリーとエグジットの条件
- ロングエントリー: 終値が上側の帯 SMA + 倍率 * ATR を上回り、ポジションがゼロのとき。ポジション変更ブロックが共通数量を成行で買います。
- ショートエントリー: 終値が下側の帯 SMA - 倍率 * ATR を下回り、ポジションがゼロのとき。ポジション変更ブロックが共通数量を成行で売ります。
- エグジット: 買い建ては SMA を下回って引けた最初の足で、売り建ては SMA を上回って引けた最初の足で手仕舞います。決済ブロックは建玉があるときにだけ動作します。
パラメーター
| パラメーター | 既定値 | 説明 |
|---|---|---|
| SMA Length | 20 | 中心線とエグジット水準を作る単純移動平均の期間。 |
| ATR Length | 14 | その時々のボラティリティを測る Average True Range の期間。 |
| ATR multiplier | 2 | チャネルの帯を中心線から何 ATR 離すか。 |
| Volume | 1 | 注文数量（ロット）。 |
| Candles | 00:05:00 | ダイアグラム全体が用いるローソク足の時間軸。 |
ダイアグラムの詳細
- ローソク足ブロックが2つの指標と、終値を取り出す変換ブロックの両方にデータを渡します。
- 2つの数式ブロックが移動平均・値幅・倍率の定数を上下の帯にまとめます。
- 4つの比較ブロックがシグナルを作ります。2つはエントリー用に帯と、2つはエグジット用に中心線と比べます。
- ポジションブロックはゼロの定数と比較され、すべての論理積に入るため、既存の建玉に注文が積み増されることはありません。
使い方
.json ファイルを Designer に読み込み、バックテスターで過去データを使って実行し、実運用の前にパラメーターやブロック自体を自分の銘柄に合わせて調整してください。