Диаграмма стратегии скользящей средней с поправкой на волатильность
English | 中文 | Español | Deutsch | Português | 日本語
Схема оборачивает простую скользящую среднюю в канал, полуширина которого равна нескольким средним истинным диапазонам: когда рынок нервничает, границы расходятся, когда успокаивается — сходятся. Закрытие за границей считается настоящим пробоем, а сделка отдаётся обратно, как только цена возвращается к средней.
Обзор стратегии
- SimpleMovingAverage рисует центральную линию, а AverageTrueRange задаёт, насколько далеко от неё стоят границы, — канал подстраивается под текущую волатильность.
- Два кубика формул собирают границы как SMA + множитель * ATR и SMA - множитель * ATR из одних и тех же трёх источников.
- Вход выполняется только из нулевой позиции, а единственный выход — возврат закрытия через центральную линию; стопов и тейков нет.
- Схема работает на пятиминутных свечах из комплектной истории и может торговать каждый подходящий сигнал.
Правила входа и выхода
- Вход в лонг: Закрытие выше верхней границы SMA + множитель * ATR при нулевой позиции. Кубик изменения позиции покупает общий объём по рынку.
- Вход в шорт: Закрытие ниже нижней границы SMA - множитель * ATR при нулевой позиции. Кубик изменения позиции продаёт общий объём по рынку.
- Выход: Лонг отдаётся на первой свече, закрывшейся ниже SMA, а шорт — на первой свече, закрывшейся выше неё; кубики закрытия срабатывают только тогда, когда есть что закрывать.
Параметры
| Параметр | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|
| SMA Length | 20 | Период простой скользящей средней, которая задаёт центральную линию и уровень выхода. |
| ATR Length | 14 | Период среднего истинного диапазона, измеряющего текущую волатильность. |
| ATR multiplier | 2 | Сколько ATR отложено от центральной линии до границ канала. |
| Volume | 1 | Объём заявки в лотах. |
| Candles | 00:05:00 | Таймфрейм свечей, на котором работает вся диаграмма. |
Детали диаграммы
- Кубик свечей питает оба индикатора и конвертер, который достаёт из свечи цену закрытия.
- Два кубика формул соединяют среднюю, диапазон и константу-множитель в верхнюю и нижнюю границы.
- Четыре кубика сравнения строят сигналы: два против границ канала для входов и два против центральной линии для выходов.
- Кубик позиции, сравнённый с нулевой константой, входит в каждое логическое И, поэтому ни одна заявка не наращивает уже открытую позицию.
Использование
Импортируйте файл .json в Designer, прогоните схему на исторических данных в тестере, затем подстройте параметры или сами кубики под свой инструмент, прежде чем торговать вживую.