Diagrama da estratégia de média móvel ajustada pela volatilidade
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O diagrama envolve uma média móvel simples num canal cuja semilargura vale alguns Average True Range: quando o mercado fica nervoso as bordas se afastam e quando ele acalma elas se aproximam. Um fechamento fora de uma borda é tratado como rompimento verdadeiro, e a operação é devolvida assim que o preço retorna à média.
Visão geral da estratégia
- SimpleMovingAverage traça a linha central e AverageTrueRange define a que distância ficam as bordas, de modo que o canal acompanha a volatilidade do momento.
- Dois blocos de fórmula montam as bordas como SMA + multiplicador * ATR e SMA - multiplicador * ATR a partir das mesmas três fontes.
- A entrada só ocorre a partir da posição zerada e a única saída é o fechamento voltando a cruzar a linha central; não há stop nem alvo.
- O diagrama trabalha com candles de cinco minutos do histórico empacotado e pode negociar cada sinal válido.
Regras de entrada e saída
- Entrada comprada: O fechamento está acima da borda superior SMA + multiplicador * ATR e a posição está zerada. O bloco de modificação compra a mercado o volume compartilhado.
- Entrada vendida: O fechamento está abaixo da borda inferior SMA - multiplicador * ATR e a posição está zerada. O bloco de modificação vende a mercado o volume compartilhado.
- Saída: A compra é devolvida no primeiro candle que fecha abaixo da SMA e a venda no primeiro que fecha acima dela; os blocos de encerramento só agem quando há algo a encerrar.
Parâmetros
| Parâmetro | Padrão | Descrição |
|---|---|---|
| SMA Length | 20 | Período da média móvel simples que forma a linha central e o nível de saída. |
| ATR Length | 14 | Período do Average True Range que mede a volatilidade atual. |
| ATR multiplier | 2 | Quantos ATR separam as bordas do canal da linha central. |
| Volume | 1 | Volume da ordem, em lotes. |
| Candles | 00:05:00 | Tempo gráfico dos candles com que todo o diagrama trabalha. |
Detalhes do diagrama
- O bloco de candles alimenta os dois indicadores e um conversor que extrai o preço de fechamento.
- Dois blocos de fórmula combinam a média, a amplitude e a constante multiplicadora nas bordas superior e inferior.
- Quatro blocos de comparação formam os sinais: dois contra as bordas do canal para as entradas e dois contra a linha central para as saídas.
- O bloco de posição, comparado com a constante zero, entra em cada E lógico, de modo que nenhuma ordem aumenta uma posição já aberta.
Uso
Importe o arquivo .json no Designer, execute-o sobre dados históricos no backtester e depois ajuste os parâmetros ou os próprios blocos ao seu instrumento antes de operar ao vivo.