フィボナッチ・リトレースメント反転戦略のダイアグラム
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直近20本のスイング幅を黄金比で分割し、得られた2つのリトレースメント水準を反転ゾーンとして使います。下側の水準で陽線が引けたら買い、上側の水準で陰線が引けたら売り、手仕舞いは SimpleMovingAverage が決めます。
戦略の概要
- 同じ期間の Highest と Lowest がスイング高値と安値を与え、その差が水準を測る値幅になります。
- 買い水準は高値から値幅の 0.618 だけ下、売り水準は安値から値幅の 0.618 だけ上に置かれ、終値が値幅の2パーセント以内に入っていればその水準に乗っているとみなします。
- どちらの距離も値幅に対する比率で計算するため、銘柄や価格帯が変わっても同じように働きます。
- エントリーには方向を裏づけるローソク足の実体とノーポジションも必要です。手仕舞いはすべて SimpleMovingAverage が担い、損切りも利確もありません。
エントリーとエグジットの条件
- ロングエントリー: 終値が下側リトレースメント水準の許容幅に入り、ローソク足が陽線（終値が始値より上）で、ポジションがない状態。ブロックは1ロットを買い、買い建てを開きます。
- ショートエントリー: 終値が上側リトレースメント水準の許容幅に入り、ローソク足が陰線（終値が始値より下）で、ポジションがない状態。ブロックは1ロットを売り、売り建てを開きます。
- エグジット: 終値が SimpleMovingAverage を下回れば買い建てを、上回れば売り建てを閉じます。どちらのブロックも決済モードのため、閉じる建玉があるときだけ動きます。
パラメーター
| パラメーター | 既定値 | 説明 |
|---|---|---|
| Swing lookback | 20 | スイング高値と安値を取るローソク足の本数。 |
| MA period | 20 | 手仕舞いの基準となる SimpleMovingAverage の期間。 |
| Fibonacci ratio | 0.618 | 2つの水準をスイング幅の内側に置くリトレースメント比率。 |
| Level buffer | 0.02 | 水準の周囲に取るエントリーゾーンの半幅（スイング幅に対する比率）。 |
| Volume | 1 | 注文数量（ロット）。 |
| Candles | 00:05:00 | ダイアグラム全体が用いるローソク足の時間軸。 |
ダイアグラムの詳細
- 1つのローソク足ブロックが Highest、Lowest、SimpleMovingAverage に加え、終値と始値を取り出す2つのコンバーターへデータを送ります。
- 2つの数式ブロックが価格を「終値から各水準までの距離÷値幅」に変換するので、許容幅の定数は1つで両側に使えます。
- 各エントリーは、水準・ローソク足の実体・ゼロ定数と比較したポジションという3つのフラグの論理積を通ります。
- 2つの手仕舞いブロックは移動平均との比較から直接起動し、決済モードに設定されています。4つの発注ブロックは同じ数量定数を共有します。
- 本図は5分足を使い、条件がそろえばすぐに再び売買できます。保有期間は数本のローソク足ほどで、移動平均の期間を伸ばせば長くなります。
使い方
.json ファイルを Designer に読み込み、バックテスターで過去データを使って実行し、実運用の前にパラメーターやブロック自体を自分の銘柄に合わせて調整してください。