Диаграмма стратегии разворота на коррекции Фибоначчи
English | 中文 | Español | Deutsch | Português | 日本語
Размах последних двадцати свечей делится золотым сечением, и полученные уровни коррекции служат зонами разворота. Свеча, закрывшаяся на нижнем уровне бычьим телом, покупается, свеча на верхнем уровне с медвежьим телом продаётся, а момент выхода определяет SimpleMovingAverage.
Обзор стратегии
- Highest и Lowest на одинаковом окне дают максимум и минимум размаха, а их разность — сам диапазон, в котором отмеряются уровни.
- Уровень покупки лежит на 0.618 диапазона ниже максимума, уровень продажи — на 0.618 диапазона выше минимума; свеча считается стоящей на уровне, пока её закрытие ближе двух процентов диапазона к нему.
- Оба расстояния считаются в долях диапазона, поэтому диаграмма одинаково работает на любом инструменте и любом масштабе цен.
- Для входа дополнительно нужны подтверждающее тело свечи и нулевая позиция; все выходы делает SimpleMovingAverage, а стопа и цели нет.
Правила входа и выхода
- Вход в лонг: Закрытие попало в буфер вокруг нижнего уровня коррекции, свеча бычья (закрытие выше открытия) и позиция нулевая. Кубик покупает один лот и открывает лонг.
- Вход в шорт: Закрытие попало в буфер вокруг верхнего уровня коррекции, свеча медвежья (закрытие ниже открытия) и позиция нулевая. Кубик продаёт один лот и открывает шорт.
- Выход: Лонг закрывается, как только свеча закрылась ниже SimpleMovingAverage, шорт — как только выше; оба кубика работают в режиме закрытия позиции и срабатывают, только когда есть что закрывать.
Параметры
| Параметр | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|
| Swing lookback | 20 | Число свечей, по которым берутся максимум и минимум размаха. |
| MA period | 20 | Период SimpleMovingAverage, относительно которой считаются выходы. |
| Fibonacci ratio | 0.618 | Коэффициент коррекции, задающий положение обоих уровней внутри размаха. |
| Level buffer | 0.02 | Полуширина зоны входа вокруг уровня в долях размаха. |
| Volume | 1 | Объём заявки в лотах. |
| Candles | 00:05:00 | Таймфрейм свечей, на котором работает вся диаграмма. |
Детали диаграммы
- Один кубик свечей питает Highest, Lowest и SimpleMovingAverage, а также два конвертера, вынимающих из свечи цены закрытия и открытия.
- Два формульных кубика превращают цены в расстояние от закрытия до каждого уровня, делённое на диапазон, поэтому одной константы буфера хватает на обе стороны.
- Каждый вход проходит через логическое И из трёх флагов: уровень, тело свечи и позиция, сравненная с нулевой константой.
- Оба кубика выхода запускаются прямо от сравнений со скользящей средней и стоят в режиме закрытия позиции; все четыре торговых кубика берут объём из одной константы.
- Диаграмма работает на пятиминутных свечах и может торговать снова, как только условия вернулись. Позиции держатся несколько баров; увеличение периода средней их удлиняет.
Использование
Импортируйте файл .json в Designer, прогоните схему на исторических данных в тестере, затем подстройте параметры или сами кубики под свой инструмент, прежде чем торговать вживую.