Diagrama da estratégia de reversão em retrações de Fibonacci

A amplitude dos últimos vinte candles é dividida pela proporção áurea e os dois níveis de retração resultantes servem como zonas de reversão. Um candle que fecha sobre o nível inferior com corpo de alta é comprado, um que fecha sobre o nível superior com corpo de baixa é vendido, e a SimpleMovingAverage decide quando a operação termina.

schema

Visão geral da estratégia

Highest e Lowest na mesma janela dão a máxima e a mínima do movimento; a diferença entre elas é a amplitude em que os níveis são medidos.
O nível de compra fica 0.618 da amplitude abaixo da máxima e o de venda 0.618 acima da mínima; um candle está sobre um nível enquanto seu fechamento estiver a menos de dois por cento da amplitude dele.
As duas distâncias são calculadas como fração da amplitude, então o diagrama funciona igual em qualquer ativo e qualquer escala de preços.
As entradas ainda exigem um corpo de candle que confirme e posição zerada; todas as saídas ficam por conta da SimpleMovingAverage, e não há stop nem alvo.

Regras de entrada e saída

Entrada comprada: O fechamento caiu dentro da margem em torno do nível de retração inferior, o candle é de alta (fechamento acima da abertura) e a posição está zerada. O bloco compra um lote e abre uma compra.
Entrada vendida: O fechamento caiu dentro da margem em torno do nível de retração superior, o candle é de baixa (fechamento abaixo da abertura) e a posição está zerada. O bloco vende um lote e abre uma venda.
Saída: A compra é encerrada assim que um candle fecha abaixo da SimpleMovingAverage e a venda assim que um fecha acima; os dois blocos operam em modo de fechamento e só disparam quando há posição para encerrar.

Parâmetros

Parâmetro	Padrão	Descrição
Swing lookback	20	Número de candles sobre os quais a máxima e a mínima do movimento são tomadas.
MA period	20	Período da SimpleMovingAverage contra a qual as saídas são medidas.
Fibonacci ratio	0.618	Razão de retração que posiciona os dois níveis dentro da amplitude.
Level buffer	0.02	Meia largura da zona de entrada em torno de um nível, como fração da amplitude.
Volume	1	Volume da ordem, em lotes.
Candles	00:05:00	Tempo gráfico dos candles com que todo o diagrama trabalha.

Detalhes do diagrama

Um bloco de candles alimenta Highest, Lowest e a SimpleMovingAverage, além de dois conversores que extraem o fechamento e a abertura do candle.
Dois blocos de fórmula transformam os preços na distância do fechamento até cada nível dividida pela amplitude, de modo que uma única constante de margem serve aos dois lados.
Cada entrada passa por um E lógico de três sinais: o nível, o corpo do candle e a posição comparada com uma constante zero.
Os dois blocos de saída são acionados diretamente pelas comparações com a média móvel e ficam em modo de fechamento; os quatro blocos de ordem compartilham uma constante de volume.
O diagrama usa candles de cinco minutos e pode voltar a operar assim que suas condições retornam. As posições duram alguns candles; aumentar o período da média as alonga.

Uso

Importe o arquivo .json no Designer, execute-o sobre dados históricos no backtester e depois ajuste os parâmetros ou os próprios blocos ao seu instrumento antes de operar ao vivo.