ドンチャンチャネル・ブレイクアウト戦略のダイアグラム

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最も古いトレンドフォローの発想です。Donchian Channels は直近 N 本のローソク足の最高値と最安値を描き、終値がチャネルの外に出た時点で戦略は動きに乗ります。常に建玉を持ち、反対方向のブレイクで買いから売りへ、売りから買いへと転換します。

戦略の概要

• Donchian Channels は確定足で計算されます。上限は期間内の最高値、下限は期間内の最安値です。
• 両方のバンドを1本分ずらしているため、現在の終値はすでに確定したチャネルと比較されます。そうしないと、当の足自身が突破すべきバンドを押し上げてしまいます。
• 現在のポジションがすべての判断に加わり、注文数量にはポジションの絶対値が加算されるため、1回の成行注文で反対側を閉じて新しい建玉を作れます。

エントリーとエグジットの条件

• ロングエントリー: 終値が1本前の上限バンドを上抜け、かつポジションが買いでないとき。注文は基本数量にポジションの絶対値を加えて買い、売り持ちなら買いへ転換し、ノーポジションなら新規の買いになります。
• ショートエントリー: 終値が1本前の下限バンドを下抜け、かつポジションが売りでないとき。注文は基本数量にポジションの絶対値を加えて売り、買い持ちなら売りへ転換し、ノーポジションなら新規の売りになります。
• エグジット: 損切りも利確も専用のエグジットブロックもありません。反対方向のブレイクが建玉を転換するまで保有し続けます。

パラメーター

パラメーター	既定値	説明
Channel period	20	最高値と最安値を求めるローソク足の本数。
Volume	1	基本の注文数量（ロット）。転換時にはポジションの絶対値が加算されます。
Candles	00:05:00	ダイアグラム全体が用いるローソク足の時間軸。

ダイアグラムの詳細

• ローソク足ブロックが Donchian Channels 指標に、また変換ブロックを介して終値に、それぞれデータを渡します。
• 2つの変換ブロックが指標から UpperBand と LowerBand を取り出し、2つの前値ブロックがそれらを1本分ずらします。
• 2つの比較ブロックが終値とずらしたバンドを比べ、別の2つがポジションとゼロを比べ、論理積がそれぞれ1つずつを結んでエントリー信号にします。
• 数式ブロックが転換用の数量を「基本数量＋ポジションの絶対値」として計算し、2つのポジション変更ブロックに渡します。
• 本ダイアグラムは5分足の20本チャネルを使い、1か月分の履歴でも実際に売買できるようにしています。

使い方

.json ファイルを Designer に読み込み、バックテスターで過去データを使って実行し、実運用の前にパラメーターやブロック自体を自分の銘柄に合わせて調整してください。