Diagrama de la estrategia de ruptura del canal de Donchian
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La idea de seguimiento de tendencia más antigua que existe: el indicador Donchian Channels dibuja el máximo más alto y el mínimo más bajo de las últimas N velas, y la estrategia se suma al movimiento en cuanto una vela cierra fuera del canal. Siempre está en el mercado y gira de largo a corto, y viceversa, con la ruptura contraria.
Resumen de la estrategia
- Los Donchian Channels se calculan sobre velas cerradas: la banda superior es el máximo del periodo y la inferior, el mínimo.
- Ambas bandas se retrasan una vela, de modo que el cierre actual se compara con un canal ya cerrado; de lo contrario, la propia vela elevaría la banda que debe romper.
- La posición actual interviene en cada decisión y al volumen de la orden se le suma el valor absoluto de la posición, así una sola orden a mercado cierra el lado antiguo y abre el nuevo.
Reglas de entrada y salida
- Entrada en largo: La vela cierra por encima de la banda superior de la vela anterior y la posición no es larga. La orden compra el volumen base más el valor absoluto de la posición: gira un corto a largo o abre un largo desde plano.
- Entrada en corto: La vela cierra por debajo de la banda inferior de la vela anterior y la posición no es corta. La orden vende el volumen base más el valor absoluto de la posición: gira un largo a corto o abre un corto desde plano.
- Salida: No hay stop, ni objetivo, ni bloque de salida propio: la posición se mantiene hasta que la ruptura contraria la gira.
Parámetros
| Parámetro | Por defecto | Descripción |
|---|---|---|
| Channel period | 20 | Número de velas sobre las que se toman el máximo y el mínimo. |
| Volume | 1 | Volumen base de la orden, en lotes; al girar se le añade el valor absoluto de la posición. |
| Candles | 00:05:00 | Marco temporal de las velas con el que trabaja todo el diagrama. |
Detalles del diagrama
- El bloque de velas alimenta el indicador Donchian Channels y, mediante un conversor, el precio de cierre.
- Dos conversores extraen del indicador los valores UpperBand y LowerBand, y dos bloques de valor anterior los desplazan una vela atrás.
- Dos bloques de comparación contrastan el cierre con las bandas desplazadas; otros dos comparan la posición con cero, y una Y lógica reúne una condición de cada tipo en la señal de entrada.
- Un bloque de fórmula calcula el volumen de giro como volumen base más el valor absoluto de la posición y lo envía a los dos bloques de modificación de posición.
- El diagrama utiliza un canal de 20 velas sobre velas de cinco minutos para poder operar con un mes de historial.
Uso
Importe el archivo .json en Designer, ejecútelo sobre datos históricos en el probador y después ajuste los parámetros o los propios bloques a su instrumento antes de operar en real.