Диаграмма стратегии пробоя канала Дончиана
English | 中文 | Español | Deutsch | Português | 日本語
Самая старая трендовая идея: индикатор Donchian Channels рисует максимум максимумов и минимум минимумов за последние N свечей, а стратегия входит в движение, как только свеча закрывается за пределами канала. Схема всегда в рынке и переворачивается из лонга в шорт и обратно по встречному пробою.
Обзор стратегии
- Donchian Channels считаются по завершённым свечам: верхняя граница — максимум максимумов периода, нижняя — минимум минимумов.
- Обе границы сдвинуты на одну свечу назад, поэтому закрытие текущей свечи сравнивается с уже закрытым каналом — иначе текущая свеча сама поднимала бы границу, которую должна пробить.
- Текущая позиция участвует в каждом решении, а к объёму заявки прибавляется модуль позиции, так что одна рыночная заявка закрывает старую сторону и открывает новую.
Правила входа и выхода
- Вход в лонг: Свеча закрылась выше верхней границы канала предыдущей свечи, и позиция не в лонге. Заявка покупает базовый объём плюс модуль позиции: шорт переворачивается в лонг, из нуля открывается лонг.
- Вход в шорт: Свеча закрылась ниже нижней границы канала предыдущей свечи, и позиция не в шорте. Заявка продаёт базовый объём плюс модуль позиции: лонг переворачивается в шорт, из нуля открывается шорт.
- Выход: Ни стопа, ни тейка, ни отдельного блока выхода нет: позиция держится до встречного пробоя, который её переворачивает.
Параметры
| Параметр | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|
| Channel period | 20 | Число свечей, по которым берутся максимум максимумов и минимум минимумов. |
| Volume | 1 | Базовый объём заявки в лотах; при перевороте к нему прибавляется модуль позиции. |
| Candles | 00:05:00 | Таймфрейм свечей, на котором работает вся диаграмма. |
Детали диаграммы
- Кубик свечей подаёт данные на индикатор Donchian Channels и через конвертер — цену закрытия.
- Два конвертера достают из индикатора значения UpperBand и LowerBand, а два кубика предыдущего значения сдвигают их на одну свечу назад.
- Два кубика сравнения проверяют закрытие против сдвинутых границ, ещё два сравнивают позицию с нулём, и логическое И собирает из пары условий сигнал входа.
- Кубик формулы считает объём переворота как базовый объём плюс модуль позиции и подаёт его на оба кубика изменения позиции.
- В диаграмме используется канал в 20 пятиминутных свечей, чтобы схема могла торговать на месяце истории.
Использование
Импортируйте файл .json в Designer, прогоните схему на исторических данных в тестере, затем подстройте параметры или сами кубики под свой инструмент, прежде чем торговать вживую.