VWMA と RSI による回帰戦略のダイアグラム
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出来高加重移動平均は資金が実際に取引された水準を示し、RSI はそこからの乖離が行き過ぎかどうかを教えます。このダイアグラムは RSI が売られすぎのときだけ平均より下で買い、買われすぎのときだけ平均より上で売り、価格が平均の反対側へ戻るまで保有します。
戦略の概要
- ここでの平均はセッション VWAP ではなく、32本のローソク足による VolumeWeightedMovingAverage で、各終値をそのローソク足の出来高で重み付けします。
- 相対力指数は終値から計算され、エントリーを確認するだけで、単独では何も仕掛けません。
- 2つの指標ブロックはいずれも形成済みの値だけを出力します。これにより最初の数本での未完成な平均による売買を防ぎます。
- ポジションは価格が平均を戻り越えた時点で決済します。
エントリーとエグジットの条件
- ロングエントリー: 終値が VWMA より下、RSI が売られすぎ水準より下、かつノーポジションのとき。注文は設定数量を買います。
- ショートエントリー: 終値が VWMA より上、RSI が買われすぎ水準より上、かつノーポジションのとき。注文は設定数量を売ります。
- エグジット: 終値が VWMA を上抜けて戻れば買い建てを、下抜けて戻れば売り建てを決済します。損切りも利益確定もありません。
パラメーター
| パラメーター | 既定値 | 説明 |
|---|---|---|
| VWMA Length | 32 | 出来高加重移動平均に用いるローソク足の本数。 |
| RSI Length | 14 | 相対力指数の平滑化期間。 |
| Oversold | 30 | この水準を下回ると売られすぎと判断します。 |
| Overbought | 70 | この水準を上回ると買われすぎと判断します。 |
| Volume | 1 | 注文数量（ロット）。 |
| Candles | 00:05:00 | ダイアグラム全体が用いるローソク足の時間軸。 |
ダイアグラムの詳細
- 出来高加重移動平均はローソク足の出来高を必要とするため、ローソク足ブロックから直接つなぎ、RSI へは終値を取り出す変換ブロックを介してつなぎます。
- 2つの比較ブロックが終値の平均に対する位置を判定し、その2つのシグナルがエントリーとエグジットの両方に使われます。
- さらに2つの比較ブロックが RSI としきい値の定数を比べます。
- ポジションブロックはゼロと3回比較され、論理積ブロック向けにノーポジション・買い持ち・売り持ちの判定を作ります。
- エントリー側の論理積は、平均に対する位置・RSI の極値・ノーポジションという3条件を結び、「ポジションを開く」条件のポジション変更ブロックを起動します。エグジットは数量の要らない「ポジションを閉じる」条件のブロックを使います。
使い方
.json ファイルを Designer に読み込み、バックテスターで過去データを使って実行し、実運用の前にパラメーターやブロック自体を自分の銘柄に合わせて調整してください。