Диаграмма стратегии возврата к VWMA с фильтром RSI
English | 中文 | Español | Deutsch | Português | 日本語
Средневзвешенная по объёму скользящая показывает, где реально торговались деньги, а RSI говорит, не переусердствовал ли уход цены от неё. Диаграмма покупает под средней только при перепроданном RSI, продаёт над ней только при перекупленном и держит сделку, пока цена не вернётся на другую сторону средней.
Обзор стратегии
- Средняя — это скользящая VolumeWeightedMovingAverage по 32 свечам, а не сессионный VWAP; она взвешивает каждое закрытие объёмом своей свечи.
- Индекс относительной силы считается по ценам закрытия и только подтверждает вход; сам по себе он ничего не открывает.
- Оба кубика индикаторов выдают только сформированные значения — это и удерживает диаграмму от торговли по недосчитанной средней на первых свечах.
- Позиция закрывается сразу, как цена вернулась через среднюю.
Правила входа и выхода
- Вход в лонг: Закрытие ниже VWMA, RSI ниже уровня перепроданности, позиция нулевая. Заявка покупает заданный объём.
- Вход в шорт: Закрытие выше VWMA, RSI выше уровня перекупленности, позиция нулевая. Заявка продаёт заданный объём.
- Выход: Лонг закрывается, когда закрытие вернулось выше VWMA, шорт — когда закрытие вернулось ниже неё. Стоп-лосса и тейк-профита нет.
Параметры
| Параметр | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|
| VWMA Length | 32 | Число свечей в средневзвешенной по объёму скользящей. |
| RSI Length | 14 | Период усреднения индекса относительной силы. |
| Oversold | 30 | Уровень, ниже которого индекс считается перепроданным. |
| Overbought | 70 | Уровень, выше которого индекс считается перекупленным. |
| Volume | 1 | Объём заявки в лотах. |
| Candles | 00:05:00 | Таймфрейм свечей, на котором работает вся диаграмма. |
Детали диаграммы
- Кубик свечей питает взвешенную по объёму среднюю напрямую, так как этому индикатору нужен объём свечи, а RSI — через конвертер цены закрытия.
- Два кубика сравнения определяют, с какой стороны от средней находится закрытие, и эти же два сигнала обслуживают и входы, и выходы.
- Ещё два сравнения проверяют RSI против пороговых констант.
- Кубик позиции сравнивается с нулём трижды, давая признаки «ноль», «лонг» и «шорт» для логических И.
- Каждое входное И объединяет три условия — сторону от средней, экстремум RSI и нулевую позицию — и запускает кубик изменения позиции с условием «Открыть позицию»; на выходах стоят кубики с условием «Закрыть позицию», которым объём не нужен.
Использование
Импортируйте файл .json в Designer, прогоните схему на исторических данных в тестере, затем подстройте параметры или сами кубики под свой инструмент, прежде чем торговать вживую.