TTM スクイーズ戦略のダイアグラム

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静かな相場は長くは続きません。このダイアグラムはボリンジャーバンドの幅をミドルバンドに対する比率で測り、その幅が自身の移動平均を下回っている間は「スクイーズ中」とみなし、バンドが再び開き始めた最初のローソク足で仕掛けます。方向は RSI が決めます。

戦略の概要

• バンド幅 =（アッパーバンド - ロワーバンド）/ ミドルバンド × 100 とすることで、スクイーズの判定が銘柄の価格水準に左右されません。
• そのバンド幅の単純移動平均にスクイーズ係数を掛けた値が、圧縮とみなす境界線になります。
• 仕掛けるのは圧縮ではなく拡張の局面です。前の足がスクイーズの中にあり、現在の幅がそれを上回っている必要があります。
• 方向は RSI とその中心線の関係が示し、反対側のボリンジャーバンドが手仕舞いの場所になります。

エントリーとエグジットの条件

• ロングエントリー: バンド幅が前の足の値を上回り、その前の値がスクイーズ水準以下で、RSI が 50 を超え、ポジションがない状態です。買い注文が1ロットのロングを新規に建てます。
• ショートエントリー: バンド幅が前の足の値を上回り、その前の値がスクイーズ水準以下で、RSI が 50 を下回り、ポジションがない状態です。売り注文が1ロットのショートを新規に建てます。
• エグジット: 終値がロワーバンドを割り込めばロングを、アッパーバンドを上抜ければショートを閉じます。ブレイクが失敗して反対方向へ進んだという判断です。どちらのエグジットもポジション決済モードで、損切りも利食いもありません。

パラメーター

パラメーター	既定値	説明
Bollinger Period	20	ボリンジャーバンドの平滑化期間。
Bollinger Width	2	ボリンジャーバンドの幅（標準偏差の倍数）。
RSI Length	14	方向を確認する RSI の期間。
Width Average Length	20	バンド幅そのものに対して取る移動平均の長さ。
Squeeze Factor	0.9	その平均に対する比率で、これを下回るとスクイーズと判定します。小さくするとシグナルは少なく厳しくなります。
RSI Midline	50	強気と弱気を分ける RSI の水準。
Volume	1	注文数量（ロット）。
Candles	00:30:00	ダイアグラム全体が用いるローソク足の時間軸。

ダイアグラムの詳細

• ボリンジャーのブロックは3つの変換ブロックから読み出されます（アッパー、ロワー、ミドル）。4つ目の変換ブロックがローソク足の終値を取り出します。
• 数式ブロックが3本のバンドを比率としてのバンド幅に変換し、その値が移動平均ブロックと前値ブロックの両方へ流れることで、幅を自身の過去と比較します。
• 2つ目の数式が平均幅にスクイーズ係数を掛け、2つの比較ブロックがスクイーズと拡張のフラグを作ります。
• 各エントリーは拡張・スクイーズ・RSI の方向・ポジションゼロという4条件の論理積で、2つのエントリーブロックは同じ定数から数量を取ります。
• バンド幅の移動平均がスクイーズの基準を提供します。方向は RSI から得て、独立したバー数フィルターは使いません。

使い方

.json ファイルを Designer に読み込み、バックテスターで過去データを使って実行し、実運用の前にパラメーターやブロック自体を自分の銘柄に合わせて調整してください。