Диаграмма стратегии TTM Squeeze
English | 中文 | Español | Deutsch | Português | 日本語
Затишье на рынке не длится вечно. Схема измеряет ширину полос Боллинджера в процентах от средней линии, считает рынок сжатым, пока эта ширина держится ниже собственной скользящей средней, и входит на первой же свече, где полосы снова начинают расходиться. Направление пробоя выбирает RSI.
Обзор стратегии
- Ширина = (верхняя полоса - нижняя полоса) / средняя линия * 100, поэтому оценка сжатия не зависит от уровня цены инструмента.
- Скользящая средняя этой ширины, умноженная на коэффициент сжатия, задаёт линию, ниже которой рынок считается сжатым.
- Сделка совершается на расширении, а не на сжатии: предыдущая свеча должна была находиться в зоне сжатия, а текущая ширина — превышать её.
- RSI относительно средней линии задаёт направление, а противоположная полоса Боллинджера служит местом отказа от сделки.
Правила входа и выхода
- Вход в лонг: Ширина полос больше своего значения на предыдущей свече, это предыдущее значение было на уровне сжатия или ниже, RSI выше 50, позиция нулевая. Заявка на покупку открывает лонг в один лот.
- Вход в шорт: Ширина полос больше своего значения на предыдущей свече, это предыдущее значение было на уровне сжатия или ниже, RSI ниже 50, позиция нулевая. Заявка на продажу открывает шорт в один лот.
- Выход: Лонг закрывается, когда закрытие уходит ниже нижней полосы Боллинджера, шорт — когда закрытие поднимается выше верхней: пробой не удался и пошёл в другую сторону. Оба выхода работают в режиме закрытия позиции; стоп-лосса и тейк-профита нет.
Параметры
| Параметр | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|
| Bollinger Period | 20 | Период усреднения полос Боллинджера. |
| Bollinger Width | 2 | Ширина полос Боллинджера в стандартных отклонениях. |
| RSI Length | 14 | Период RSI, подтверждающего направление. |
| Width Average Length | 20 | Длина скользящей средней, взятой по самой ширине полос. |
| Squeeze Factor | 0.9 | Доля этой средней, ниже которой рынок считается сжатым; уменьшите её, чтобы сигналы были реже и жёстче. |
| RSI Midline | 50 | Уровень RSI, разделяющий бычье и медвежье прочтение. |
| Volume | 1 | Объём заявки в лотах. |
| Candles | 00:30:00 | Таймфрейм свечей, на котором работает вся диаграмма. |
Детали диаграммы
- Кубик Боллинджера читается тремя конвертерами: верхняя полоса, нижняя полоса и средняя линия; четвёртый конвертер берёт цену закрытия свечи.
- Кубик формулы превращает три полосы в процентную ширину, которая затем идёт и в кубик скользящей средней, и в кубик предыдущего значения — так схема сравнивает ширину с её собственным прошлым.
- Вторая формула умножает среднюю ширину на коэффициент сжатия, а два сравнения дают флаги сжатия и расширения.
- Каждый вход — логическое И из четырёх условий: расширение, сжатие, направление RSI и нулевая позиция; оба кубика входа берут объём из одной константы.
- Базовый уровень сжатия задаёт скользящая средняя ширины полос. Направление определяет RSI, а отдельного фильтра по числу баров нет.
Использование
Импортируйте файл .json в Designer, прогоните схему на исторических данных в тестере, затем подстройте параметры или сами кубики под свой инструмент, прежде чем торговать вживую.