TSI とシグナルラインのクロス戦略ダイアグラム
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True Strength Index は二重に平滑化したモメンタムで、転換は遅いものの誤りは少ない指標です。自らの指数シグナルラインと組み合わせると、動きの遅い MACD のように振る舞います。クロスが方向を示し、2本の線の距離が転換の説得力を語ります。このダイアグラムはその距離がすでに最小値を超えているクロスだけを採用し、本当の主導権の交代と、線どうしが軽く触れただけの状態を切り分けます。
戦略の概要
- 1つの True Strength Index ブロックが2本の線を持ち、2つの変換ブロックが同じ値から TSI 本体とシグナルラインを取り出します。
- クロスブロックが2本の線を比べてクロスの方向を伝え、論理否定が同じ出力を下方向のクロスに変えます。
- 数式が2本の線の絶対的な開きを測り、比較ブロックがそれを最小スプレッド以上であることを求めてからクロスを受け入れます。
- ポジション判定がエントリーの可否を決め、注文数量は共通数量にポジションの絶対値を足した値になるため、逆シグナルは1本の注文でドテンになります。
エントリーとエグジットの条件
- ロングエントリー: TSI がシグナルラインを上抜き、2本の開きが最小スプレッド以上で、かつポジションが買いではないとき。注文は共通数量に保有する売り建ての数量を足して買うので、1本の成行注文で売りを閉じて買いを建てます。
- ショートエントリー: TSI がシグナルラインを下抜き、2本の開きが最小スプレッド以上で、かつポジションが売りではないとき。注文は共通数量に保有する買い建ての数量を足して売ります。
- エグジット: 専用のエグジット条件も保護的な損切りもなく、ポジションは反対方向のクロスがドテンさせるまで保有されます。ポジション判定が同じ方向への再エントリーを防ぎ、数量の数式が1本の成行注文で既存ポジションを閉じて反対側を新規建てします。
パラメーター
| パラメーター | 既定値 | 説明 |
|---|---|---|
| TSI First Length | 25 | True Strength Index の第1平滑化期間。 |
| TSI Second Length | 13 | True Strength Index の第2平滑化期間。 |
| TSI Signal Length | 7 | 指標に重ねる指数シグナルラインの期間。 |
| Min spread | 2 | クロスとして認めるための指標とシグナルラインの最小の絶対的な開き。 |
| Volume | 1 | 注文数量（ロット）。 |
| Candles | 01:00:00 | 二重平滑化された指標が1か月の履歴内で形成され売買できるだけの確定足を確保する1時間足の時間軸。 |
ダイアグラムの詳細
- ローソク足ブロックが True Strength Index ブロックに値を渡し、その複合値を2つの変換ブロックが指標本体とシグナルラインに分けます。
- クロスブロックは指標を上側入力、シグナルラインを下側入力に取るため、上抜きで真、下抜きで偽を出力します。
- 開きの数式とその比較は毎足計算される一方、クロスブロックはクロスのときだけ発言するので、それぞれの論理積はフィルターを通ったクロスが起きた足でちょうど発火します。
- 2つのポジション変更ブロックは、共通の数量定数にポジションの絶対値を足す1つの数式から数量を受け取ります。
使い方
.json ファイルを Designer に読み込み、バックテスターで過去データを使って実行し、実運用の前にパラメーターやブロック自体を自分の銘柄に合わせて調整してください。