Diagrama da estratégia de cruzamento do TSI com sua linha de sinal
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O True Strength Index é momento suavizado duas vezes, por isso vira tarde mas raramente mente. Lido contra a sua própria linha de sinal exponencial, comporta-se como um MACD lento: o cruzamento indica a direção e a distância entre as linhas diz o quanto a virada é convincente. Este diagrama aceita apenas cruzamentos em que essa distância já supera um mínimo, o que separa uma troca real de comando de duas linhas que apenas se tocam.
Visão geral da estratégia
- Um único bloco de True Strength Index carrega as duas linhas; dois conversores extraem do mesmo valor a linha do índice e a sua linha de sinal.
- Um bloco de cruzamento compara as duas linhas e informa a direção do cruzamento; um NÃO lógico transforma a mesma saída no cruzamento para baixo.
- Uma fórmula mede a distância absoluta entre as linhas e uma comparação exige que ela alcance ao menos a distância mínima antes de o cruzamento ser aceito.
- A verificação de posição decide se a entrada é permitida, e o volume da ordem é o volume compartilhado mais a posição absoluta, de modo que um sinal contrário inverte com uma única ordem.
Regras de entrada e saída
- Entrada comprada: A linha do TSI cruza a linha de sinal para cima, a distância entre elas alcança ao menos o mínimo e a posição não está comprada. A ordem compra o volume compartilhado mais o tamanho de uma venda aberta, de modo que uma única ordem a mercado encerra a venda e abre a compra.
- Entrada vendida: A linha do TSI cruza a linha de sinal para baixo, a distância entre elas alcança ao menos o mínimo e a posição não está vendida. A ordem vende o volume compartilhado mais o tamanho de uma compra aberta.
- Saída: Não há regra de saída própria nem stop de proteção: a posição é mantida até que o cruzamento contrário a inverta. A verificação de posição impede uma segunda entrada no mesmo sentido, enquanto a fórmula de volume encerra o lado anterior e abre o novo em uma única ordem a mercado.
Parâmetros
| Parâmetro | Padrão | Descrição |
|---|---|---|
| TSI First Length | 25 | Primeiro período de suavização do True Strength Index. |
| TSI Second Length | 13 | Segundo período de suavização do True Strength Index. |
| TSI Signal Length | 7 | Período da linha de sinal exponencial traçada sobre o índice. |
| Min spread | 2 | Distância absoluta mínima entre o índice e sua linha de sinal para o cruzamento valer. |
| Volume | 1 | Volume da ordem, em lotes. |
| Candles | 01:00:00 | Tempo gráfico de uma hora, que fornece barras finalizadas suficientes para o índice duplamente suavizado se formar e negociar dentro de um mês de histórico. |
Detalhes do diagrama
- O bloco de candles alimenta o bloco do True Strength Index, cujo valor complexo é dividido por dois conversores no índice e na sua linha de sinal.
- O bloco de cruzamento recebe o índice na entrada superior e a linha de sinal na inferior, então a sua saída é verdadeira no cruzamento para cima e falsa no cruzamento para baixo.
- A fórmula da distância e a sua comparação são calculadas em cada candle, enquanto o bloco de cruzamento só se manifesta nos cruzamentos, de modo que cada E lógico dispara exatamente na barra em que ocorre um cruzamento filtrado.
- Ambos os blocos de modificação de posição obtêm o volume de uma única fórmula que soma a posição absoluta à constante de volume compartilhada.
Uso
Importe o arquivo .json no Designer, execute-o sobre dados históricos no backtester e depois ajuste os parâmetros ou os próprios blocos ao seu instrumento antes de operar ao vivo.