ピボットポイント反転戦略のダイアグラム
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場立ちで使われた古典的なピボットを、ローソク足ごとに移動窓で計算し直します。直近60本の最高値と最安値、そして現在の終値から、ピボット P、サポート S1、レジスタンス R1 を求めます。ダイアグラムはこの帯の端で逆張りし、ピボットで利益を確定します。
戦略の概要
- 同じ窓の Highest と Lowest が前場の値幅の代わりになるため、水準は一日一度固定されるのではなく相場とともに動きます。
- P = (High + Low + Close) / 3、S1 = 2P - High、R1 = 2P - Low とし、窓の値幅の2%のバッファで両方のゾーンを広げます。
- エントリーにはローソク足の向きも必要です。サポートでは陽線、レジスタンスでは陰線が条件になります。
- 目標はピボットそのものです。終値が P の反対側に移った時点でポジションを閉じます。
エントリーとエグジットの条件
- ロングエントリー: ローソク足の安値が S1 ゾーンに入り（安値 <= S1 + バッファ）、終値が始値を上回り、ポジションがない状態です。買い注文が1ロットのロングを新規に建てます。
- ショートエントリー: ローソク足の高値が R1 ゾーンに達し（高値 >= R1 - バッファ）、終値が始値を下回り、ポジションがない状態です。売り注文が1ロットのショートを新規に建てます。
- エグジット: 終値がピボットを上回ればロングを、下回ればショートを閉じます。どちらのエグジットブロックもポジション決済モードのため、閉じるものがなければ何もしません。ダイアグラムには損切りも利食いもありません。
パラメーター
| パラメーター | 既定値 | 説明 |
|---|---|---|
| Highest Length | 60 | Highest 指標の窓の長さ。最高値を取るローソク足の本数です。 |
| Lowest Length | 60 | Lowest 指標の窓の長さ。Highest と同じ値にしてください。 |
| Zone Buffer | 0.02 | エントリーゾーンの幅を窓の値幅に対する比率で指定します。0.02 は2%です。 |
| Volume | 1 | 注文数量（ロット）。 |
| Candles | 00:05:00 | ダイアグラム全体が用いるローソク足の時間軸。 |
ダイアグラムの詳細
- ローソク足ブロックが Highest と Lowest の指標に加え、始値・高値・安値・終値の4つの変換ブロックへ値を送ります。
- 3つの数式ブロックがこれら5つの数値をピボット、バッファ付きサポート、バッファ付きレジスタンスに変換します。バッファは独立した定数なので最適化できます。
- 各エントリーは3つの比較の論理積です。水準への到達、ローソク足の向き、そしてポジションがゼロであること。
- 2つのエグジットブロックは終値とピボットの単純な比較で起動し、固定数量ではなくポジション決済モードを使います。
- このダイアグラムは同梱履歴が対応する5分足で動作します。
使い方
.json ファイルを Designer に読み込み、バックテスターで過去データを使って実行し、実運用の前にパラメーターやブロック自体を自分の銘柄に合わせて調整してください。