Diagrama da estratégia de reversão no ponto pivô

O pivô clássico do pregão é recalculado a cada candle sobre uma janela móvel: a máxima e a mínima dos últimos sessenta candles, junto com o fechamento atual, produzem o pivô P, o suporte S1 e a resistência R1. O diagrama opera contra o movimento nas bordas dessa faixa e realiza o lucro no próprio pivô.

schema

Visão geral da estratégia

Highest e Lowest sobre a mesma janela substituem a amplitude da sessão anterior, de modo que os níveis acompanham o mercado em vez de ficarem fixos uma vez por dia.
P = (High + Low + Close) / 3, S1 = 2P - High, R1 = 2P - Low, e uma folga de dois por cento da amplitude da janela alarga as duas zonas.
A entrada exige ainda que o candle concorde: de alta no suporte, de baixa na resistência.
O alvo é o próprio pivô: a posição é encerrada assim que o fechamento passa para o outro lado de P.

Regras de entrada e saída

Entrada comprada: A mínima do candle entra na zona de S1 (mínima <= S1 + folga), o candle fecha acima da sua abertura e a posição está zerada. A ordem de compra abre uma posição comprada de um lote.
Entrada vendida: A máxima do candle alcança a zona de R1 (máxima >= R1 - folga), o candle fecha abaixo da sua abertura e a posição está zerada. A ordem de venda abre uma posição vendida de um lote.
Saída: A compra é encerrada quando o fechamento fica acima do pivô e a venda quando fica abaixo. Os dois blocos de saída trabalham em modo de encerramento de posição, portanto não fazem nada quando não há o que encerrar. O diagrama não tem stop nem alvo.

Parâmetros

Parâmetro	Padrão	Descrição
Highest Length	60	Tamanho da janela do indicador Highest, ou seja, quantos candles entram na máxima.
Lowest Length	60	Tamanho da janela do indicador Lowest; mantenha igual ao do Highest.
Zone Buffer	0.02	Largura das zonas de entrada como fração da amplitude da janela: 0,02 são dois por cento.
Volume	1	Volume da ordem, em lotes.
Candles	00:05:00	Tempo gráfico dos candles com que todo o diagrama trabalha.

Detalhes do diagrama

O bloco de candles alimenta os indicadores Highest e Lowest e também quatro conversores: abertura, máxima, mínima e fechamento.
Três blocos de fórmula transformam esses cinco números no pivô, no suporte com folga e na resistência com folga; a folga é uma constante separada e por isso pode ser otimizada.
Cada entrada é um E lógico de três comparações: toque no nível, direção do candle e posição zerada.
Os dois blocos de saída são acionados por uma comparação simples entre o fechamento e o pivô e usam o modo de encerramento em vez de volume fixo.
O diagrama trabalha com os candles de cinco minutos oferecidos pelo histórico incluído.

Uso

Importe o arquivo .json no Designer, execute-o sobre dados históricos no backtester e depois ajuste os parâmetros ou os próprios blocos ao seu instrumento antes de operar ao vivo.