OBV チャネルブレイクアウト戦略のダイアグラム
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On-Balance Volume は陽線の出来高を加算し陰線の出来高を減算するため、その線は買い圧力と売り圧力の累積収支そのものです。このダイアグラムはドンチャン型のチャネルを価格ではなくこの線に当てます。OBV が直近数十本のチャネルを上に抜ければ買い集めが優勢とみて買い、下に抜ければ売り抜けが優勢とみて売ります。
戦略の概要
- チャネルは長さ 60 の Highest と Lowest ブロックで作りますが、入力はローソク足ではなく On-Balance Volume の出力です。
- 2つの前値ブロックが1本前のチャネルを保持するため、ブレイクは現在の OBV 値がまだ動かしていない境界に対して測られます。
- 境界が1本前のものなので、ブレイクは状態ではなく出来事になります。OBV を旧来の極値の外へ押し出した、まさにその足が売買します。
- フォルダー名に反して、本図は ATR を使いません。判断はすべて On-Balance Volume と価格に基づきます。
エントリーとエグジットの条件
- ロングエントリー: 現在の OBV が1本前のチャネル上限より高く、かつポジションが買いではないとき。注文は1ロットを買い、ノーポジションなら新規の買い、売り持ちならその手仕舞いになります。
- ショートエントリー: 現在の OBV が1本前のチャネル下限より低く、かつポジションが売りではないとき。注文は1ロットを売り、ノーポジションなら新規の売り、買い持ちならその手仕舞いになります。
- エグジット: 保護ブロックが建値から5パーセントの利食い、または3パーセントの損切りで決済します。反対方向のブレイクもポジションをゼロに戻します。すべての注文が同じ数量だからです。
パラメーター
| パラメーター | 既定値 | 説明 |
|---|---|---|
| Channel Length | 60 | Highest と Lowest の窓に入る OBV 値の本数。両ブロックに同じ長さを設定します。 |
| Take profit, % | 5 | 建値からの利食い幅（パーセント）。 |
| Stop loss, % | 3 | 建値からの損切り幅（パーセント）。 |
| Volume | 1 | 注文数量（ロット）。 |
| Candles | 00:05:00 | ダイアグラム全体が用いるローソク足の時間軸。 |
ダイアグラムの詳細
- ローソク足ブロックが On-Balance Volume ブロックへデータを渡し、その出力がさらに Highest と Lowest ブロックへ入ります。指標が別の指標を読む構成です。
- 各チャネル境界は前値ブロックを通るので、比較にはブレイク前の足の境界が使われます。
- 2つの比較ブロックが現在の OBV を境界と比べ、さらに2つがポジションをゼロ定数と比べます。それぞれの論理積がブレイクとポジション判定を結び付けます。
- ポジション判定が、すでに保有している方向へのブレイクの繰り返しを遮断し、各スイングにつき1回だけエントリーさせます。
- 2つのポジション変更ブロックは共通の定数から数量を取って成行注文を出し、その約定が利食いと損切りを持つ保護ブロックに入ります。
使い方
.json ファイルを Designer に読み込み、バックテスターで過去データを使って実行し、実運用の前にパラメーターやブロック自体を自分の銘柄に合わせて調整してください。