Diagrama da estratégia de rompimento de canal do OBV

O On-Balance Volume soma o volume de cada candle de alta e subtrai o de cada candle de baixa, então sua curva é o saldo acumulado da pressão compradora contra a vendedora. Este diagrama coloca um canal ao estilo Donchian sobre essa curva, e não sobre o preço: quando o OBV sai por cima do canal dos candles anteriores, a acumulação assumiu e o esquema compra; quando sai por baixo, a distribuição assumiu e o esquema vende.

schema

Visão geral da estratégia

O canal é formado por um bloco Highest e um Lowest de 60 valores, alimentados pelo bloco On-Balance Volume e não pelos candles.
Dois blocos de valor anterior guardam o canal do candle precedente, de modo que o rompimento é medido contra uma borda que o valor atual do OBV ainda não deslocou.
Como a borda vem do candle anterior, o rompimento é um evento e não um estado: negocia exatamente o candle que empurra o OBV além do extremo antigo.
Apesar do nome da pasta, o diagrama não usa ATR; suas decisões vêm inteiramente do On-Balance Volume e do preço.

Regras de entrada e saída

Entrada comprada: O valor atual do OBV está acima do topo do canal do candle anterior e a posição não está comprada. A ordem compra um lote: a partir do zero abre uma compra, a partir de uma venda a encerra.
Entrada vendida: O valor atual do OBV está abaixo do fundo do canal do candle anterior e a posição não está vendida. A ordem vende um lote: a partir do zero abre uma venda, a partir de uma compra a encerra.
Saída: O bloco de proteção encerra a operação com take profit de 5 por cento ou stop loss de 3 por cento sobre o preço de entrada; o rompimento contrário também zera a posição, pois todas as ordens usam o mesmo volume.

Parâmetros

Parâmetro	Padrão	Descrição
Channel Length	60	Quantidade de valores do OBV na janela de Highest e Lowest; os dois blocos recebem o mesmo comprimento.
Take profit, %	5	Distância do take profit em relação ao preço de entrada, em porcentagem.
Stop loss, %	3	Distância do stop loss em relação ao preço de entrada, em porcentagem.
Volume	1	Volume da ordem, em lotes.
Candles	00:05:00	Tempo gráfico dos candles com que todo o diagrama trabalha.

Detalhes do diagrama

O bloco de candles alimenta o bloco On-Balance Volume, cuja saída segue para os blocos Highest e Lowest: um indicador lendo outro indicador.
Cada borda do canal passa por um bloco de valor anterior, de modo que a comparação usa a borda do candle anterior ao rompimento.
Dois blocos de comparação medem o OBV atual contra essas bordas e outros dois comparam a posição com uma constante zero; cada E lógico une um rompimento à sua verificação de posição.
A verificação de posição produz uma única entrada por movimento, barrando um rompimento repetido no sentido em que o diagrama já está posicionado.
Os dois blocos de modificação enviam ordens a mercado com o volume de uma constante compartilhada, e seus negócios alimentam o bloco de proteção com o take profit e o stop loss.

Uso

Importe o arquivo .json no Designer, execute-o sobre dados históricos no backtester e depois ajuste os parâmetros ou os próprios blocos ao seu instrumento antes de operar ao vivo.