MA + Parabolic SAR 戦略のダイアグラム
English | Русский | 中文 | Español | Deutsch | Português
単純移動平均がどちら側を取るべきかを示し、Parabolic SAR がいつ仕掛けるかを示します。ダイアグラムは、終値が移動平均の示す向きに SAR ラインを抜けるのを待ちます。同じラインを逆向きに抜けると建玉を手放すため、戦略はトレンドに乗っているか、次のトレンドを待っているかのどちらかです。
戦略の概要
- SimpleMovingAverage は方向のフィルターです。終値がその上にある間だけ買い、下にある間だけ売ります。
- ParabolicSar がタイミングを与え、1つのクロスブロックが価格とラインの交差を1つのパルスに変えます。真は上抜け、偽は下抜けです。
- エントリーは現在のポジションで守られ、エグジットは決済ブロックが担当します。決済ブロックは対応する向きの建玉があるときだけ動作します。
- 本図は宣言済みの設定を持つ実際の ParabolicSar 指標を使います。
エントリーとエグジットの条件
- ロングエントリー: 終値が SMA より上にある状態で ParabolicSar のラインを上抜け、かつポジションが買いではないとき。ポジション変更ブロックが共通数量を成行で買います。
- ショートエントリー: 終値が SMA より下にある状態で ParabolicSar のラインを下抜け、かつポジションが売りではないとき。ポジション変更ブロックが共通数量を成行で売ります。
- エグジット: 買い建ては SAR ラインの最初の下抜けで、売り建ては最初の上抜けで手仕舞います。移動平均は参照せず、損切りも利確もありません。
パラメーター
| パラメーター | 既定値 | 説明 |
|---|---|---|
| SMA Length | 20 | トレンドの向きを決める単純移動平均の期間。 |
| SAR Acceleration | 0.02 | Parabolic SAR の初期加速係数。 |
| SAR Max acceleration | 0.2 | Parabolic SAR の加速係数が増える上限。 |
| Volume | 1 | 注文数量（ロット）。 |
| Candles | 00:05:00 | ダイアグラム全体が用いるローソク足の時間軸。 |
ダイアグラムの詳細
- ローソク足ブロックが2つの指標と、終値を取り出す変換ブロックにデータを渡します。
- クロスブロックが終値と SAR ラインを比べ、論理否定がその出力を、売りエントリーと買い建て決済で使う下抜けに変えます。
- 比較ブロックが終値と SMA、ポジションとゼロの定数を突き合わせ、4つの論理積がエントリーとエグジットのシグナルにまとめます。
- 2つのポジション変更ブロックが共通の数量定数で仕掛け、残る2つが決済条件で手仕舞います。
使い方
.json ファイルを Designer に読み込み、バックテスターで過去データを使って実行し、実運用の前にパラメーターやブロック自体を自分の銘柄に合わせて調整してください。