Diagrama da estratégia MA + Parabolic SAR

Uma média móvel simples diz de que lado do mercado vale a pena estar e um Parabolic SAR diz quando: o diagrama espera o fechamento cruzar a linha do SAR na direção para a qual a média já aponta. O cruzamento contrário da mesma linha devolve a posição, então a estratégia ou está montada numa tendência ou aguarda a próxima.

schema

Visão geral da estratégia

SimpleMovingAverage é o filtro de direção: compra-se apenas enquanto o fechamento está acima dela e vende-se apenas enquanto está abaixo.
ParabolicSar fornece o momento, e um único bloco de cruzamento transforma a passagem do preço por essa linha num pulso só: verdadeiro para o cruzamento de alta, falso para o de baixa.
As entradas são protegidas pela posição atual e as saídas usam blocos de encerramento, que agem apenas quando existe posição do sinal correspondente.
O diagrama usa um indicador ParabolicSar real com suas configurações declaradas.

Regras de entrada e saída

Entrada comprada: O fechamento cruza a linha do ParabolicSar para cima estando acima da SMA e a posição não está comprada. O bloco de modificação compra a mercado o volume compartilhado.
Entrada vendida: O fechamento cruza a linha do ParabolicSar para baixo estando abaixo da SMA e a posição não está vendida. O bloco de modificação vende a mercado o volume compartilhado.
Saída: A compra é encerrada no primeiro cruzamento de baixa da linha do SAR e a venda no primeiro cruzamento de alta, sem consultar a média móvel; não há stop nem alvo.

Parâmetros

Parâmetro	Padrão	Descrição
SMA Length	20	Período da média móvel simples que define a direção da tendência.
SAR Acceleration	0.02	Fator de aceleração inicial do Parabolic SAR.
SAR Max acceleration	0.2	Teto até o qual cresce o fator de aceleração do Parabolic SAR.
Volume	1	Volume da ordem, em lotes.
Candles	00:05:00	Tempo gráfico dos candles com que todo o diagrama trabalha.

Detalhes do diagrama

O bloco de candles alimenta os dois indicadores e um conversor que lê o preço de fechamento.
O bloco de cruzamento compara o fechamento com a linha do SAR, e um NÃO lógico transforma sua saída no cruzamento de baixa usado pela entrada vendida e pela saída comprada.
Blocos de comparação testam o fechamento contra a SMA e a posição contra uma constante zero, e quatro E lógicos formam os sinais de entrada e saída.
Dois blocos de modificação abrem posições com a constante de volume compartilhada e outros dois as encerram com a condição de fechar posição.

Uso

Importe o arquivo .json no Designer, execute-o sobre dados históricos no backtester e depois ajuste os parâmetros ou os próprios blocos ao seu instrumento antes de operar ao vivo.