MACD + ストキャスティクス ゼロライン同側クロス戦略のダイアグラム
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MACD のクロスは、それがどこで起きたかで意味が変わります。このダイアグラムは、MACD ラインがまだゼロより下にあるときのゴールデンクロスだけを受け入れます。新しい上昇はそこから始まるからです。デッドクロスも、まだゼロより上にある場合だけを採用します。ストキャスティクスの2本の線が方向を裏付け、エントリー前はノーポジションであることが必要で、パーセント指定のストップとテイクが手仕舞います。
戦略の概要
- トリガーは MACD ラインとシグナルラインの交差です。符号のフィルターは MACD ラインの現在値と1本前の値の両方を見るため、ゼロとシグナルを一度にまたいだ足を新しいクロスと取り違えません。
- ストキャスティクスはセカンドオピニオンです。ロングは %K が %D より上、ショートは %K が %D より下であることを求めます。
- エントリーはノーポジションからのみ許されます。積み増しもシグナルによるドテンも行わず、出口はストップかテイクだけです。
- ダイアグラムはストップとテイクの距離をエントリー価格に対する百分率で表し、一日中動作します。
- ストキャスティクスの確認は常に有効で、2本の線の現在の関係を比較します。ダイアグラムは付属のサンプル履歴に合わせて5分足を使います。
エントリーとエグジットの条件
- ロングエントリー: MACD ラインがシグナルラインを上抜け、MACD の現在値と1本前の値がともにゼロより下、%K が %D より上、かつノーポジションのとき。注文は成行で1ロットを買います。
- ショートエントリー: MACD ラインがシグナルラインを下抜け、MACD の現在値と1本前の値がともにゼロより上、%K が %D より下、かつノーポジションのとき。注文は成行で1ロットを売ります。
- エグジット: ポジション保護ブロックが、エントリー価格から一定の百分率でテイクプロフィットまたはストップロスとして決済します。MACD の逆クロスによるエグジットはありません。
パラメーター
| パラメーター | 既定値 | 説明 |
|---|---|---|
| MACD fast length | 12 | MACD 内部の短期 EMA の期間。 |
| MACD slow length | 26 | MACD 内部の長期 EMA の期間。 |
| MACD signal length | 9 | MACD を平滑してシグナルラインにする EMA の期間。 |
| Stochastic %K length | 5 | ストキャスティクス %K の計算期間。 |
| Stochastic %D length | 3 | %K の移動平均である %D の平滑化期間。 |
| Volume | 1 | 注文数量（ロット）。 |
| Take profit, % | 1 | エントリー価格に対する百分率で表したテイクプロフィットまでの距離。 |
| Stop loss, % | 1 | エントリー価格に対する百分率で表したストップロスまでの距離。 |
| Candles | 00:05:00 | ダイアグラム全体が用いるローソク足の時間軸。 |
ダイアグラムの詳細
- ローソク足ブロックが MACD とストキャスティクスを駆動し、4つのコンバーターが2つの指標値から Macd・Signal・%K・%D を取り出します。
- 交差ブロックが MACD の組から強気トリガーを作り、NOT ブロックがそれを反転して弱気トリガーにします。前値ブロックは符号判定のために1本前の MACD ラインを保持します。
- 7つの比較ブロックがフィルターを構成します。ゼロ判定に4つ、ストキャスティクスの2線に2つ、ポジションとゼロの比較に1つです。
- 各論理積が5つの条件を束ねてポジション変更ブロックを起動し、共通の数量定数で成行注文を出します。2つの発注ブロックは自らの約定をポジション保護ブロックへ渡し、そこではローソク足の終値も現在価格として読み取られます。
使い方
.json ファイルを Designer に読み込み、バックテスターで過去データを使って実行し、実運用の前にパラメーターやブロック自体を自分の銘柄に合わせて調整してください。