Diagramm der Strategie MACD + Stochastic mit Kreuzung auf der eigenen Nullseite
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Eine MACD-Kreuzung bedeutet je nach Ort etwas anderes. Dieses Diagramm akzeptiert die bullische Kreuzung nur, solange die MACD-Linie noch unter null liegt - dort beginnt ein neuer Aufschwung -, und die bärische nur, solange sie noch darüber liegt. Die Stochastic-Linien bestätigen die Richtung, vor einem Trade muss die Position neutral sein, und ein prozentualer Stop samt Ziel führt wieder heraus.
Strategieübersicht
- Auslöser ist das Kreuzen der MACD-Linie mit ihrer Signallinie; der Vorzeichenfilter prüft den aktuellen und den vorherigen Wert der MACD-Linie, damit eine Kerze, die zugleich über null und über die Signallinie springt, nicht als frische Kreuzung durchgeht.
- Der Stochastic Oscillator ist die zweite Meinung: Ein Long will %K über %D, ein Short will %K darunter.
- Eingestiegen wird nur aus der Neutralstellung: Das Diagramm stockt nie auf und dreht nie auf ein Signal; Stop und Ziel sind der einzige Ausgang.
- Das Diagramm gibt die Abstände für Stop und Ziel als Prozentsätze des Einstiegspreises an und arbeitet den ganzen Tag.
- Die Stochastic-Bestätigung ist immer aktiv und vergleicht die beiden aktuellen Linien. Das Diagramm verwendet Fünf-Minuten-Kerzen, passend zur mitgelieferten Beispielhistorie.
Ein- und Ausstiegsregeln
- Long-Einstieg: Die MACD-Linie kreuzt ihre Signallinie nach oben, der aktuelle und der vorherige MACD-Wert liegen unter null, %K liegt über %D und die Position ist neutral. Die Order kauft ein Lot zum Marktpreis.
- Short-Einstieg: Die MACD-Linie kreuzt ihre Signallinie nach unten, der aktuelle und der vorherige MACD-Wert liegen über null, %K liegt unter %D und die Position ist neutral. Die Order verkauft ein Lot zum Marktpreis.
- Ausstieg: Der Baustein zur Positionsabsicherung schließt den Trade bei einem festen Prozentsatz vom Einstiegspreis, per Ziel oder per Stop. Einen Ausstieg auf die Gegenkreuzung des MACD gibt es nicht.
Parameter
| Parameter | Standard | Beschreibung |
|---|---|---|
| MACD fast length | 12 | Periode der schnellen EMA im MACD. |
| MACD slow length | 26 | Periode der langsamen EMA im MACD. |
| MACD signal length | 9 | Periode der EMA, die den MACD zur Signallinie glättet. |
| Stochastic %K length | 5 | Berechnungsperiode der %K-Linie des Stochastic. |
| Stochastic %D length | 3 | Glättungslänge der %D-Linie, des gleitenden Durchschnitts von %K. |
| Volume | 1 | Ordervolumen in Lots. |
| Take profit, % | 1 | Abstand des Take-Profits in Prozent des Einstiegspreises. |
| Stop loss, % | 1 | Abstand des Stop-Loss in Prozent des Einstiegspreises. |
| Candles | 00:05:00 | Zeiteinheit der Kerzen, mit der das gesamte Diagramm arbeitet. |
Diagrammdetails
- Der Kerzenbaustein speist MACD und Stochastic Oscillator; vier Konverter holen die Werte Macd, Signal, %K und %D aus den beiden Indikatorwerten.
- Ein Kreuzungsbaustein macht aus dem MACD-Paar den bullischen Auslöser, ein NICHT-Baustein invertiert ihn zum bärischen, und ein Baustein für den Vorwert hält die MACD-Linie der letzten Kerze für die Vorzeichenprüfung bereit.
- Sieben Vergleichsbausteine bilden die Filter: vier für die beiden Nulltests, zwei für die Stochastic-Linien und einer für die Position gegen null.
- Jedes logische UND verbindet fünf Bedingungen und löst einen Baustein zur Positionsänderung aus, der eine Marktorder über die gemeinsame Volumenkonstante schickt; beide Orderbausteine geben ihren Abschluss an den Absicherungsbaustein weiter, der zusätzlich den Kerzenschluss als aktuellen Preis liest.
Verwendung
Importieren Sie die .json-Datei in Designer, testen Sie sie im Backtester mit historischen Daten und passen Sie danach Parameter oder Bausteine an Ihr Instrument an, bevor Sie live handeln.