Larry Connors RSI-2 戦略のダイアグラム
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Larry Connors の RSI-2 はパニックを買い、熱狂を売りますが、方向は遅い移動平均が許した側だけです。期間2の RSI が行き過ぎを示し、SMA(50) が方向を決め、SMA(5) が手仕舞いのタイミングを計ります。本ダイアグラムは同梱の日中データに合わせて5分足で動作します。
戦略の概要
- 期間2の RSI はローソク足1本に反応するため、6 未満や 95 超は継続的な状態ではなく短い売り浴びせや買い上がりを示します。
- 遅い SMA は方向のフィルターです。その上でのみ買い、下でのみ売るため、ダイアグラムは大きな流れの側に留まります。
- 新規建ては必ずノーポジションから行い、価格が速い SMA を再び越えた時点で決済するので、保有は通常1〜2本のローソク足です。
- 保護ブロックは損切りと利確を割合で指定するため、銘柄が変わっても距離の意味を保てます。
エントリーとエグジットの条件
- ロングエントリー: RSI(2) がロング用の水準を下回り、終値が遅い SMA を上回り、ポジションがゼロのとき。注文は共通数量を成行で買い、買い持ちを作ります。
- ショートエントリー: RSI(2) がショート用の水準を上回り、終値が遅い SMA を下回り、ポジションがゼロのとき。注文は共通数量を成行で売り、売り持ちを作ります。
- エグジット: 終値が速い SMA を再び上抜けたら買い持ちを、下抜けたら売り持ちを決済します。価格が先に到達すれば 1% の損切りまたは 2% の利確が早めに手仕舞います。
パラメーター
| パラメーター | 既定値 | 説明 |
|---|---|---|
| RSI Length | 2 | 相対力指数の平滑化期間。設計上は2本です。 |
| Fast SMA Length | 5 | 手仕舞いを計る速い SMA の期間。 |
| Slow SMA Length | 50 | 取引できる方向を決める遅い SMA の期間。 |
| RSI Long Entry | 6 | この水準を下回るとロングが許可される RSI 値。 |
| RSI Short Entry | 95 | この水準を上回るとショートが許可される RSI 値。 |
| Take Profit, % | 2 | 建値からの利確幅（％）。 |
| Stop Loss, % | 1 | 建値からの損切り幅（％）。 |
| Volume | 1 | 注文数量（ロット）。 |
| Candles | 00:05:00 | ダイアグラム全体が用いるローソク足の時間軸。 |
ダイアグラムの詳細
- ローソク足ブロックが RSI、2本の移動平均、そして確定足の終値を取り出す変換ブロックへデータを配ります。
- 6つの比較ブロックが条件を担います。2つは RSI とエントリー水準、2つは終値と遅い SMA、2つは終値と速い SMA を比べます。
- 2つのエントリー用論理積にはポジションがゼロかの判定も入り、エントリーブロックは「新規建て」に設定されているため、保有中の建玉に積み増すことはありません。
- 決済ブロックは「手仕舞い」に設定され、反対側の建玉があるときだけ動作します。自己約定はすべて保護ブロックへ送られ、損切りと利確が実際のポジションに追随します。
使い方
.json ファイルを Designer に読み込み、バックテスターで過去データを使って実行し、実運用の前にパラメーターやブロック自体を自分の銘柄に合わせて調整してください。