Диаграмма стратегии Ларри Коннорса RSI-2
English | 中文 | Español | Deutsch | Português | 日本語
RSI-2 Ларри Коннорса покупает панику и продаёт эйфорию, но только в ту сторону, которую разрешает медленная средняя: RSI с периодом два отмечает экстремум, SMA(50) задаёт направление, а SMA(5) отсчитывает момент выхода. Диаграмма работает на пятиминутках, чтобы соответствовать поставляемой внутридневной истории.
Обзор стратегии
- RSI с периодом два реагирует на одну свечу, поэтому значение ниже 6 или выше 95 отмечает короткий всплеск продаж или покупок, а не устойчивое состояние рынка.
- Медленная SMA работает фильтром направления: лонги берутся только выше неё, шорты — только ниже, и диаграмма остаётся на стороне большего движения.
- Позиция открывается только из нуля, а быстрая SMA закрывает её, как только цена возвращается за эту среднюю, поэтому сделки обычно живут одну-две свечи.
- Кубик защиты добавляет процентные стоп и тейк, поэтому дистанции остаются переносимыми между инструментами.
Правила входа и выхода
- Вход в лонг: RSI(2) ниже уровня входа в лонг, цена закрытия выше медленной SMA, а позиция нулевая. Заявка покупает общий объём по рынку и открывает лонг.
- Вход в шорт: RSI(2) выше уровня входа в шорт, цена закрытия ниже медленной SMA, а позиция нулевая. Заявка продаёт общий объём по рынку и открывает шорт.
- Выход: Лонг закрывается, когда закрытие возвращается выше быстрой SMA, шорт — когда закрытие уходит ниже неё; стоп в 1% или тейк в 2% закрывают позицию раньше, если цена дойдёт туда первой.
Параметры
| Параметр | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|
| RSI Length | 2 | Период усреднения индекса относительной силы; по замыслу — две свечи. |
| Fast SMA Length | 5 | Период быстрой SMA, по которой закрывается позиция. |
| Slow SMA Length | 50 | Период медленной SMA, определяющей разрешённое направление сделок. |
| RSI Long Entry | 6 | Уровень RSI, ниже которого разрешён лонг. |
| RSI Short Entry | 95 | Уровень RSI, выше которого разрешён шорт. |
| Take Profit, % | 2 | Тейк-профит от цены входа, в процентах. |
| Stop Loss, % | 1 | Стоп-лосс от цены входа, в процентах. |
| Volume | 1 | Объём заявки в лотах. |
| Candles | 00:05:00 | Таймфрейм свечей, на котором работает вся диаграмма. |
Детали диаграммы
- Кубик свечей питает RSI, обе скользящие средние и конвертер, который берёт цену закрытия завершённой свечи.
- Правила несут шесть кубиков сравнения: два сверяют RSI с уровнями входа, два — закрытие с медленной SMA, ещё два — закрытие с быстрой SMA.
- Оба входных И дополнительно берут проверку нулевой позиции, а сами кубики входа настроены на открытие позиции, поэтому сигнал никогда не добавляет к уже открытой сделке.
- Кубики выхода настроены на закрытие позиции и срабатывают только при наличии позиции противоположной стороны; все собственные сделки заведены в кубик защиты, чтобы его стоп и тейк следовали за реальной позицией.
Использование
Импортируйте файл .json в Designer, прогоните схему на исторических данных в тестере, затем подстройте параметры или сами кубики под свой инструмент, прежде чем торговать вживую.