グリッドトレード戦略のダイアグラム

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このダイアグラムは価格を階段に変えます。各ローソク足の終値をグリッド幅の倍数に切り下げ、新しい段へ移ったときだけをシグナルとみなします。一段上がれば買い、一段下がれば売りとなり、ポジションは常にグリッドを越えた方向に従います。

戦略の概要

• 終値は floor(Close / GridStep) * GridStep という式で離散化され、市場が今どの段にいるかが求められます。
• 前値ブロックが1本前のローソク足の段を保持するため、生の価格ではなく段どうしを比較し、同じグリッド内の値動きは無視されます。
• 注文数量は保有ポジションに基本数量を足したものなので、保有と反対のシグナルは1回の成行注文でドテンできます。
• ダイアグラムは5分足を使い、利益目標を入場価格に対する割合で表すため、どの銘柄でも意味を保ちます。

エントリーとエグジットの条件

• ロングエントリー: 新しいグリッドの段が前の段より上で、かつポジションが買いではないとき。注文は基本数量に保有中の売り建てを足して買い、ポジションは基本数量1単位の買いになります。
• ショートエントリー: 新しいグリッドの段が前の段より下で、かつポジションが売りではないとき。注文は基本数量に保有中の買い建てを足して売り、ポジションは基本数量1単位の売りになります。
• エグジット: ポジション保護ブロックが設定した割合の利益確定で決済し、損切りはありません。それ以外では、価格が次のグリッドへ移り反対のシグナルが出るまでポジションを保持します。

パラメーター

パラメーター	既定値	説明
Grid Step	500	グリッド1段の高さ（銘柄の価格単位）。
Take Profit, %	3	平均建値に対する割合で表した利益確定水準。
Volume	1	基本の注文数量（ロット）。
Candles	00:05:00	ダイアグラム全体が用いるローソク足の時間軸。

ダイアグラムの詳細

• ローソク足ブロックが終値を取り出す変換ブロックへ値を渡し、数式ブロックがその価格をグリッドへ切り下げます。
• 前値ブロックが段を1本分遅らせ、2つの比較ブロックが段の上昇か下降かを判定します。
• ポジションとゼロの比較2つが論理積でグリッドのシグナルと結ばれ、段の変化が同方向の既存ポジションに積み増すことを防ぎます。
• もう1つの数式ブロックが |Position| + Volume を計算し、2つのポジション変更ブロックの数量入力へ渡します。ドテンが1注文で済むのはこのためです。
• 2つのポジション変更ブロックの自己約定はポジション保護ブロックへ入り、その価格入力には確定足の終値が使われます。

使い方

.json ファイルを Designer に読み込み、バックテスターで過去データを使って実行し、実運用の前にパラメーターやブロック自体を自分の銘柄に合わせて調整してください。