Диаграмма стратегии сеточной торговли
English | 中文 | Español | Deutsch | Português | 日本語
Диаграмма превращает цену в лестницу: закрытие каждой свечи округляется вниз до кратного шагу сетки, и сигналом считается только переход на новую ступень. Шаг вверх — покупка, шаг вниз — продажа, поэтому позиция всегда идёт в ту сторону, в которую пересечена сетка.
Обзор стратегии
- Цена закрытия дискретизируется формулой floor(Close / GridStep) * GridStep — получается ступень, на которой сейчас стоит рынок.
- Кубик предыдущего значения хранит ступень прошлой свечи, поэтому сравниваются ступени, а не сами цены, и любое движение внутри одной ячейки сетки игнорируется.
- Объём заявки равен открытой позиции плюс базовый объём, поэтому сигнал против открытой позиции переворачивает её одной рыночной заявкой.
- Диаграмма работает на пятиминутных свечах, а цель задаётся процентом от цены входа, поэтому она осмысленна на любом инструменте.
Правила входа и выхода
- Вход в лонг: Новая ступень сетки выше предыдущей, а позиция не в лонге. Заявка покупает базовый объём плюс открытый шорт, и позиция становится лонгом в один базовый объём.
- Вход в шорт: Новая ступень сетки ниже предыдущей, а позиция не в шорте. Заявка продаёт базовый объём плюс открытый лонг, и позиция становится шортом в один базовый объём.
- Выход: Кубик защиты позиции закрывает её по тейк-профиту в заданный процент; стоп-лосса нет. В остальных случаях позиция держится до перехода цены в следующую ячейку сетки, где противоположный сигнал её переворачивает.
Параметры
| Параметр | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|
| Grid Step | 500 | Высота одной ступени сетки в пунктах цены инструмента. |
| Take Profit, % | 3 | Тейк-профит в процентах от средней цены входа. |
| Volume | 1 | Базовый объём заявки в лотах. |
| Candles | 00:05:00 | Таймфрейм свечей, на котором работает вся диаграмма. |
Детали диаграммы
- Кубик свечей подаёт данные в конвертер цены закрытия, а кубик формулы округляет эту цену вниз до сетки.
- Кубик предыдущего значения задерживает ступень на одну свечу; два кубика сравнения определяют, ступень выросла или упала.
- Два сравнения позиции с нулём объединяются с сигналами сетки логическими И, поэтому смена ступени не наращивает уже открытую в ту же сторону позицию.
- Вторая формула считает |Position| + Volume и подаёт результат на вход объёма обоих кубиков изменения позиции — именно из-за неё переворот выполняется одной заявкой.
- Собственные сделки обоих кубиков изменения позиции идут в кубик защиты позиции, на вход цены которого подаётся закрытие завершённых свечей.
Использование
Импортируйте файл .json в Designer, прогоните схему на исторических данных в тестере, затем подстройте параметры или сами кубики под свой инструмент, прежде чем торговать вживую.