累積デルタ・ブレイクアウト戦略のダイアグラム
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このダイアグラムは、確定した1分足から方向付き出来高デルタを作ります。ローリング Sum(100) をブレイクアウト指標とし、SMA(20) でエントリーを絞り、反対側のデルタしきい値で保有ポジションを手仕舞います。
戦略の概要
- 各確定足を Open、Close、TotalVolume の値に分けます。
- 上昇足と同値足は正の出来高、下降足は負の出来高として加算されます。
- Sum(100) は直近100個の方向付き出来高を集計し、SMA(20) は終値を追跡します。両指標とも形成済みの値だけを出力します。
- ポジション判定により、未保有時だけエントリーし、反対方向のデルタイベントを対応する縮小エグジットへ送ります。
- 4つのアクションはすべて数量1の成行操作で、Strategy trades が全約定をチャートへ送ります。
エントリーとエグジットの条件
- ロングエントリー: ローリングデルタが +2 以上、Close が SMA(20) より上、かつポジションがないとき、成行で1単位買います。
- ショートエントリー: ローリングデルタが -2 以下、Close が SMA(20) より下、かつポジションがないとき、成行で1単位売ります。
- エグジット: デルタが -2 以下ならロングを1単位減らし、+2 以上ならショートを1単位減らします。エグジットゲートは SMA を使いません。ストップロスとテイクプロフィットはありません。
パラメーター
| パラメーター | 既定値 | 説明 |
|---|---|---|
| Candles Series | 00:01:00 | すべての計算と判断に使う確定済み1分足です。 |
| Delta Sum Length | 100 | ローリング Sum 指標が保持する方向付き出来高値の数です。 |
| Delta Sum Source | Not set | 別の指標入力フィールドは選択せず、方向付き出来高の式を直接接続します。 |
| SMA Length | 20 | エントリーを絞る移動平均に含める終値の数です。 |
| SMA Source | Not set | 別の指標入力フィールドは選択せず、Candle close を直接接続します。 |
| Delta Threshold | 2 | 強気イベントでは +2、弱気イベントでは -2 として使うデルタの絶対水準です。 |
| Order Volume | 1 | エントリーと縮小エグジットに使う固定成行数量です。 |
ダイアグラムの詳細
- Close が Open 以上なら方向付き出来高の式は正になるため、同値足は +TotalVolume を加えます。Close が Open を下回る場合だけ符号が負になります。
- デルタは100本のローリング合計です。窓が満たされた後は、新しい値が入るたびに最も古い値が外れます。
- 正負のしきい値は1つの公開パラメーターから作り、弱気側は別の式でマイナス符号を付けます。
- 足の各値、指標、比較結果、ポジションのスナップショットを更新した後、最後の評価パルスが4つの AND ゲートへ届きます。
- 本数に基づく待機期間はありません。未保有、ロング、ショートのゲートが追加エントリーを防ぎ、各足で有効なアクションを選びます。
- チャートには、ローソク足、ローリングデルタ、正のしきい値、負のしきい値、SMA(20)、全エントリーおよびエグジット約定の6ストリームが入ります。
使い方
.json ファイルを Designer に読み込み、バックテスターで過去データを使って実行し、実運用の前にパラメーターやブロック自体を自分の銘柄に合わせて調整してください。