Diagrama da estratégia de rompimento por delta acumulado

O diagrama constrói um delta de volume direcional com velas concluídas de um minuto. O Sum(100) móvel fornece a medida de rompimento, a SMA(20) filtra entradas e o limiar oposto do delta encerra a posição aberta.

schema

Visão geral da estratégia

Cada vela concluída é separada em valores Open, Close e TotalVolume.
Velas de alta e sem variação contribuem com volume positivo, enquanto velas de baixa contribuem com volume negativo.
Sum(100) agrega os cem valores mais recentes de volume direcional, e SMA(20) acompanha os fechamentos; ambos os indicadores emitem apenas valores formados.
As verificações de posição permitem entrada apenas quando ela está zerada e encaminham um evento de delta oposto para a saída redutora adequada.
As quatro ações são operações a mercado de uma unidade, e Strategy trades envia cada execução ao gráfico.

Regras de entrada e saída

Entrada comprada: Quando o delta móvel é pelo menos +2, Close está acima da SMA(20) e a posição está zerada, comprar uma unidade a mercado.
Entrada vendida: Quando o delta móvel é no máximo -2, Close está abaixo da SMA(20) e a posição está zerada, vender uma unidade a mercado.
Saída: Reduzir uma posição comprada em uma unidade quando o delta chega a -2 ou menos, e reduzir uma posição vendida em uma unidade quando chega a +2 ou mais. Os bloqueios de saída não usam a SMA. O diagrama não tem stop-loss nem take-profit.

Parâmetros

Parâmetro	Padrão	Descrição
Candles Series	00:01:00	Velas concluídas de um minuto usadas em todos os cálculos e decisões.
Delta Sum Length	100	Quantidade de valores de volume direcional mantidos pelo indicador Sum móvel.
Delta Sum Source	Not set	Nenhum campo alternativo de entrada do indicador está selecionado; a fórmula de volume direcional está ligada diretamente.
SMA Length	20	Quantidade de fechamentos na média móvel que filtra as entradas.
SMA Source	Not set	Nenhum campo alternativo de entrada do indicador está selecionado; Candle close está ligado diretamente.
Delta Threshold	2	Nível absoluto do delta usado como +2 para eventos de alta e -2 para eventos de baixa.
Order Volume	1	Volume fixo a mercado para entradas e saídas redutoras.

Detalhes do diagrama

A fórmula de volume direcional é positiva quando Close é maior ou igual a Open, portanto um doji contribui com +TotalVolume; o sinal só muda quando Close fica abaixo de Open.
O delta é uma soma móvel de cem velas: depois de preencher a janela, cada valor novo substitui o mais antigo.
Os limiares positivo e negativo vêm de um único valor exposto, e uma fórmula aplica o sinal negativo ao ramo de baixa.
O pulso final de avaliação chega às quatro portas AND depois da atualização dos campos da vela, indicadores, comparações e retrato da posição.
Não há período de espera por quantidade de velas. Os bloqueios de posição zerada, comprada e vendida impedem acréscimos e selecionam a ação válida para cada vela.
O gráfico recebe seis fluxos: velas, delta móvel, limiar positivo, limiar negativo, SMA(20) e todas as execuções de entrada e saída.

Uso

Importe o arquivo .json no Designer, execute-o sobre dados históricos no backtester e depois ajuste os parâmetros ou os próprios blocos ao seu instrumento antes de operar ao vivo.