異なる時間枠の移動平均クロス戦略ダイアグラム
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このダイアグラムは、確定済み4時間足から計算する期間10の単純移動平均と、確定済み1時間足から計算する期間40の単純移動平均を組み合わせます。どちらの設定も名目上40時間の参照範囲を表します。形成済みの上位時間枠平均の最新値を保持し、確定した基準足ごとに現在の基準平均と組み合わせます。クロス方向と現在ポジションにより、約定確認後の2段階反転を含む固定数量0.1の成行アクションを振り分けます。チャートには1時間足、同期した2本の平均、4つの約定ストリームが表示されます。
戦略の概要
- 確定済み4時間足はHigher SMA 10へ、確定済み1時間足はBase SMA 40へ入力され、1時間足が判定サイクルを動かします。既定の設定では、どちらも名目上40時間を対象にします。10 × 4時間と40 × 1時間です。
- 形成済みHigher SMAの最新値が保持されます。1時間足が確定するたびに、ダイアグラムは保持値と現在のBase SMAを更新し、1時間の間隔と基準足アンカーを持つSyncブロックが整列した値をまとめて出力します。
- 1つのCrossingブロックは、Higher SMAがBase SMAを上抜けたときに
true、下抜けたときにfalseを出力します。NOTブロックは下向きイベントをショート経路用の正のトリガーに変換します。 - 現在ポジションにより、各クロスをフラット、ロング、ショートの3ケースに分けます。フラットならシグナル方向へ0.1を建て、すでに同方向なら何もせず、反対方向なら段階的な反転を開始します。
- 段階的な反転では、最初に数量0.1のReduceOnly成行アクションを送信します。決済Orderが完全に約定した場合だけ、新方向へ数量0.1の固定NoCondition成行アクションを起動します。この手順はダイアグラムが同じOrder Volumeで作ったポジション向けです。実際の数量が異なる場合、最終エクスポージャーは目標どおりにならないことがあります。ストップロスとテイクプロフィットのブロックはありません。
エントリーとエグジットの条件
- ロングエントリー: Crossingが上向きイベントを出力したとき、外部でフラットを確認した経路がOrder Volume 0.1のNoCondition成行買いを送信します。ショートなら、まず数量0.1のReduceOnly成行買いを送信し、そのOrderが完全に約定した場合だけ2回目の数量0.1のNoCondition買いを起動します。既存のロングは変更しません。
- ショートエントリー: Crossingが下向きイベントを出力すると、NOTがショート経路を有効にします。外部でフラットを確認した経路がOrder Volume 0.1のNoCondition成行売りを送信します。ロングなら、まず数量0.1のReduceOnly成行売りを送信し、そのOrderが完全に約定した場合だけ2回目の数量0.1のNoCondition売りを起動します。既存のショートは変更しません。
- エグジット: 独立したエグジット、ストップロス、テイクプロフィットのルールはありません。反対方向への有効なクロスは固定数量の決済・新規建て手順を実行します。最初のReduceOnlyはエクスポージャーを増加または反転できませんが、次のNoConditionアクションは外部ポジションに合わせて数量を変えません。実際の数量がOrder Volumeと異なる場合、目標ポジションは保証されません。
パラメーター
| パラメーター | 既定値 | 説明 |
|---|---|---|
| Higher Candles Series | 04:00:00 | Higher SMAで使用する4時間足シリーズです。確定済みの足だけが保持中の上位時間枠平均を更新します。 |
| Base Candles Series | 01:00:00 | Base SMAで使用する1時間足シリーズです。確定済みの各足が1回の同期評価のアンカーになり、チャートにも表示されます。 |
| Higher SMA Length | 10 | 4時間足で計算する単純移動平均の期間です。10本で名目上40時間の参照範囲になります。 |
| Higher SMA Source | unset | 未設定のため、Higher SMAは確定済み4時間足ごとのClose価格を読み取ります。 |
| Base SMA Length | 40 | 1時間足で計算する単純移動平均の期間です。40本で同じく名目上40時間の参照範囲になります。 |
| Base SMA Source | unset | 未設定のため、Base SMAは確定済み1時間足ごとのClose価格を読み取ります。 |
| Order Volume | 0.1 | フラット時のエントリー、ReduceOnly決済、約定確認後の反転第2段階で使用する固定数量です。 |
ダイアグラムの詳細
- 2つのローソク足ブロックは、確定済み4時間足と1時間足だけを出力します。形成済み値だけに限定した個別のインジケーターブロックが、Close価格からSimpleMovingAverage 10とSimpleMovingAverage 40を計算します。
- 変数ブロックは、形成済みHigher SMAの最新値を保持します。確定済み基準足ごとにその値とBase SMAを更新してからSyncへ渡します。Intervalは
01:00:00、ClearSocketsは有効で、ローソク足入力が時間ごとのアンカーになります。 - 同期した数値出力は1つのクロスブロックへ入ります。上向きの
trueイベントはロング経路へ進み、NOTの論理条件が下向きのfalseイベントを正のショートトリガーに変換します。 - 現在のポジションは同じ基準足処理サイクルで更新されます。比較ブロックが
Position = 0、Position > 0、Position < 0を区別するため、同方向のポジションに追加エントリーは行いません。 - 上向きイベントでは、外部でフラットを確認した経路がNoCondition設定の買いポジション変更ブロックを呼び出します。ショート経路は最初にReduceOnly買いを呼び出し、決済が完全に約定した場合だけOrder出力が発生して、固定NoCondition買いを開始します。
- 下向き経路は対称です。外部でフラットを確認した経路はNoConditionでショートを建て、ロングなら売りで減らした後、そのOrderが完全に約定してから固定NoCondition売りを開始します。4つのアクションはすべてMarketOrderとOrder Volume 0.1を使用します。ストップロス、テイクプロフィット、時間指定エグジットのブロックはありません。
- チャートパネルは、確定済み1時間足、同期したHigher SMAとBase SMAの値、ロング開始、ショート開始、ショート決済、ロング決済の各アクションからMyTrade出力を受け取ります。
使い方
.json ファイルを Designer に読み込み、バックテスターで過去データを使って実行し、実運用の前にパラメーターやブロック自体を自分の銘柄に合わせて調整してください。