Diagrama de estratégia de cruzamento de médias móveis entre períodos

English | Русский | 中文 | Español | Deutsch | 日本語

Este diagrama combina uma média móvel simples de 10 períodos calculada com candles finalizados de quatro horas e uma média móvel simples de 40 períodos calculada com candles finalizados de uma hora. As duas configurações representam uma janela nominal de 40 horas. O último valor formado da média do período superior é armazenado e combinado com a média base atual em cada candle base finalizado; a direção do cruzamento e a posição atual encaminham ações a mercado de 0.1 fixo, incluindo reversões em duas etapas confirmadas pela execução. O gráfico mostra candles de uma hora, as duas médias sincronizadas e quatro fluxos de execuções.

Visão geral da estratégia

• Candles finalizados de quatro horas alimentam Higher SMA 10, enquanto candles finalizados de uma hora alimentam Base SMA 40 e acionam o ciclo de decisão. Com as configurações padrão, cada média cobre 40 horas nominais: 10 × 4 horas e 40 × 1 hora.
• O último valor formado de Higher SMA é armazenado. Em cada candle finalizado de uma hora, o diagrama atualiza esse valor e a Base SMA atual; em seguida, um bloco Sync com intervalo de uma hora e o candle base como âncora libera os valores alinhados em conjunto.
• Um único bloco Crossing emite true quando Higher SMA cruza Base SMA para cima e false quando cruza para baixo. Um bloco NOT transforma o evento de baixa em um acionador positivo para o caminho vendido.
• A posição atual separa cada cruzamento nos casos sem posição, posição comprada e posição vendida. Sem posição, abre-se 0.1 na direção do sinal; uma posição já alinhada não é alterada; uma posição contrária inicia uma reversão em etapas.
• A reversão em etapas envia primeiro uma ação a mercado ReduceOnly de 0.1. Somente a Order de fechamento totalmente executada aciona uma ação a mercado NoCondition fixa de 0.1 na nova direção. A sequência é dimensionada para uma posição criada pelo diagrama com o mesmo Order Volume; um tamanho real diferente pode não terminar na exposição desejada. Não há blocos de stop-loss nem take-profit.

Regras de entrada e saída

• Entrada comprada: Quando Crossing emite um evento de alta, o ramo de posição zerada filtrado externamente envia uma compra a mercado NoCondition de Order Volume 0.1. Uma posição vendida envia primeiro uma compra a mercado ReduceOnly de 0.1; somente sua Order totalmente executada aciona a segunda compra NoCondition de 0.1. Uma posição comprada existente não é alterada.
• Entrada vendida: Quando Crossing emite um evento de baixa, NOT ativa o caminho vendido. O ramo de posição zerada filtrado externamente envia uma venda a mercado NoCondition de Order Volume 0.1. Uma posição comprada envia primeiro uma venda a mercado ReduceOnly de 0.1; somente sua Order totalmente executada aciona a segunda venda NoCondition de 0.1. Uma posição vendida existente não é alterada.
• Saída: Não há regra independente de saída, stop-loss ou take-profit. Um cruzamento válido na direção contrária executa a sequência de fechamento e abertura com quantidade fixa. O primeiro passo ReduceOnly não pode aumentar nem reverter a exposição, mas a ação NoCondition seguinte não é redimensionada para uma posição externa; se o tamanho real for diferente de Order Volume, a posição final desejada não é garantida.

Parâmetros

Parâmetro	Padrão	Descrição
Higher Candles Series	04:00:00	Série de candles de quatro horas usada por Higher SMA. Somente candles finalizados atualizam a média armazenada do período superior.
Base Candles Series	01:00:00	Série de candles de uma hora usada por Base SMA. Cada candle finalizado ancora uma avaliação sincronizada e também é desenhado no gráfico.
Higher SMA Length	10	Período da média móvel simples calculada em candles de quatro horas. Dez candles representam uma janela nominal de 40 horas.
Higher SMA Source	unset	Mantido sem configuração; por isso, Higher SMA lê o preço Close de cada candle finalizado de quatro horas.
Base SMA Length	40	Período da média móvel simples calculada em candles de uma hora. Quarenta candles representam a mesma janela nominal de 40 horas.
Base SMA Source	unset	Mantido sem configuração; por isso, Base SMA lê o preço Close de cada candle finalizado de uma hora.
Order Volume	0.1	Quantidade fixa usada em entradas sem posição, fechamentos ReduceOnly e na segunda etapa da reversão confirmada pela execução.

Detalhes do diagrama

• Dois blocos Candles emitem somente candles finalizados de quatro horas e uma hora. Dois blocos de Indicador independentes e limitados a valores formados calculam SimpleMovingAverage 10 e SimpleMovingAverage 40 pelos preços Close.
• Um bloco Variável armazena o último valor formado de Higher SMA. Cada candle base finalizado atualiza esse valor e Base SMA antes de entrar em Sync, cujo Interval é 01:00:00, ClearSockets está ativado e a entrada de candle fornece a âncora horária.
• As saídas numéricas sincronizadas entram em um único bloco Cruzamento. Seu evento de alta true conduz ao caminho comprado, enquanto uma Condição lógica NOT transforma o evento de baixa false em um acionador positivo de venda.
• A Posição atual é atualizada no mesmo ciclo do candle base. Blocos de Comparação distinguem Position = 0, Position > 0 e Position < 0, portanto uma posição já alinhada não recebe outra entrada.
• Em um evento de alta, o caminho sem posição filtrado externamente chama um bloco de compra Modificar posição com NoCondition. O caminho vendido chama primeiro uma compra ReduceOnly; sua saída Order só aparece após a execução completa do fechamento e então prepara a compra NoCondition fixa.
• O caminho de baixa é simétrico: o caminho sem posição filtrado externamente abre uma venda com NoCondition, enquanto uma posição comprada é reduzida por uma venda antes que sua Order totalmente executada prepare a venda NoCondition fixa. As quatro ações usam MarketOrder e Order Volume 0.1. Não há blocos de stop-loss, take-profit nem de saída por tempo.
• O Painel de gráfico recebe candles finalizados de uma hora, os valores sincronizados de Higher SMA e Base SMA e as saídas MyTrade das ações de abertura comprada, abertura vendida, fechamento de venda e fechamento de compra.

Uso

Importe o arquivo .json no Designer, execute-o sobre dados históricos no backtester e depois ajuste os parâmetros ou os próprios blocos ao seu instrumento antes de operar ao vivo.