Color Schaff Trend Cycle 戦略のダイアグラム
English | Русский | 中文 | Español | Deutsch | Português
Schaff Trend Cycle は MACD ヒストグラムにストキャスティクスを掛けた指標で、通常のオシレーターより反応が速く、それでいて 0 から 100 の帯の中で動きます。本ダイアグラムはこの指標が帯の中央から抜け出た瞬間を取引し、その抜けに乗る価値があるかどうかを素の MACD ラインが判断します。MACD が正のときの上抜けと、負のときの下抜けだけが注文になります。
戦略の概要
- Schaff Trend Cycle は確定足で計算され、前値ブロックが1本前の値を保持することで、「水準を今抜けた」のか「もともと上にいる」のかを区別します。
- 2つの水準が帯の中央を挟みます。上側を下から上へ抜ければ買い、下側を上から下へ抜ければ売りのシグナルです。
- MACD ライン（速い指数移動平均と遅い指数移動平均の差）は符号フィルターにすぎません。正なら買い、負なら売りだけを許可します。
- 最初の約定以降、戦略は常に建玉を持ちます。注文数量が基本数量に現在の建玉を加えた値なので、シグナルのたびにドテンします。
エントリーとエグジットの条件
- ロングエントリー: 1本前の指標が上側の水準以下で、いまはその上にあり、MACD ラインが正で、ポジションが買いでないとき。注文は基本数量にポジションの絶対値を加えて買い、売り持ちなら買いへ転換し、ノーポジションなら新規の買いになります。
- ショートエントリー: 1本前の指標が下側の水準以上で、いまはその下にあり、MACD ラインが負で、ポジションが売りでないとき。注文は基本数量にポジションの絶対値を加えて売り、買い持ちなら売りへ転換し、ノーポジションなら新規の売りになります。
- エグジット: 専用のエグジットも保護注文もありません。反対側の水準抜けが来てドテンするときにだけ建玉を離れます。
パラメーター
| パラメーター | 既定値 | 説明 |
|---|---|---|
| STC smoothing length | 10 | Schaff Trend Cycle の平滑化期間。大きくすると指標が遅くなり、水準抜けも減ります。 |
| MACD fast EMA | 12 | MACD フィルター内の速い指数移動平均の期間。 |
| MACD slow EMA | 26 | MACD フィルター内の遅い指数移動平均の期間。 |
| Upper level | 60 | 買いシグナルのために指標が上抜ける水準。 |
| Lower level | 40 | 売りシグナルのために指標が下抜ける水準。 |
| Volume | 1 | 基本の注文数量（ロット）。転換時にはポジションの絶対値が加算されます。 |
| Candles | 00:05:00 | ダイアグラム全体が用いるローソク足の時間軸。 |
ダイアグラムの詳細
- ローソク足ブロックが Schaff Trend Cycle と MACD に接続され、前値ブロックが1本前の指標値を取り出します。
- 4つの比較ブロックが2つの水準抜けを組み立てます。前の値と水準、現在の値と同じ水準を比べ、両方そろって「この足で跨いだ」ことを意味します。
- さらに2つの比較が MACD ラインの符号を出し、別の2つが共通のゼロ定数とポジションを比べて、既存の建玉に積み増さないようにします。
- それぞれの論理積が4つの条件（指標の以前の位置、現在の位置、MACD の符号、ポジション）を結び、ポジション変更ブロックを1つ起動します。
- 数式ブロックが転換用の数量を「基本数量＋ポジションの絶対値」として計算するため、1本の成行注文で旧建玉を閉じつつ新規建玉を作ります。
- 本ダイアグラムは Schaff Trend Cycle 指標をシグナルに使います。
- ギャラリー同梱の1か月分の履歴で十分な本数を確保するため、5分足を用います。
使い方
.json ファイルを Designer に読み込み、バックテスターで過去データを使って実行し、実運用の前にパラメーターやブロック自体を自分の銘柄に合わせて調整してください。