Диаграмма стратегии Color Schaff Trend Cycle
English | 中文 | Español | Deutsch | Português | 日本語
Schaff Trend Cycle — это стохастик, посчитанный по гистограмме MACD, поэтому он реагирует быстрее обычного осциллятора, но по-прежнему живёт в диапазоне от нуля до ста. Схема торгует момент, когда цикл выходит из середины этого диапазона, а решает, стоит ли идти за выходом, обычная линия MACD: заявками становятся только пробои вверх при положительном MACD и пробои вниз при отрицательном.
Обзор стратегии
- Schaff Trend Cycle считается по завершённым свечам, а кубик предыдущего значения хранит его показание свечой раньше, чтобы отличить пробой уровня от простого нахождения выше него.
- Два уровня отсекают середину диапазона: пересечение верхнего снизу вверх — сигнал в лонг, пересечение нижнего сверху вниз — сигнал в шорт.
- Линия MACD, разность быстрой и медленной экспоненциальных средних, служит только фильтром знака: положительная разрешает лонги, отрицательная — шорты.
- После первой сделки стратегия всегда в рынке: каждый сигнал переворачивает позицию, так как объём заявки — это базовый объём плюс всё, что уже открыто.
Правила входа и выхода
- Вход в лонг: На предыдущей свече цикл был на верхнем уровне или ниже, а сейчас он выше него, линия MACD положительна, позиция не в лонге. Заявка покупает базовый объём плюс модуль позиции: шорт переворачивается в лонг, из нуля открывается лонг.
- Вход в шорт: На предыдущей свече цикл был на нижнем уровне или выше, а сейчас он ниже него, линия MACD отрицательна, позиция не в шорте. Заявка продаёт базовый объём плюс модуль позиции: лонг переворачивается в шорт, из нуля открывается шорт.
- Выход: Отдельного выхода и защитных заявок нет: позицию покидают только тогда, когда приходит встречный пробой уровня и переворачивает её.
Параметры
| Параметр | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|
| STC smoothing length | 10 | Период сглаживания Schaff Trend Cycle; большие значения делают цикл медленнее, а пробои реже. |
| MACD fast EMA | 12 | Быстрая экспоненциальная средняя внутри фильтра MACD. |
| MACD slow EMA | 26 | Медленная экспоненциальная средняя внутри фильтра MACD. |
| Upper level | 60 | Уровень, который цикл должен пробить вверх для сигнала в лонг. |
| Lower level | 40 | Уровень, который цикл должен пробить вниз для сигнала в шорт. |
| Volume | 1 | Базовый объём заявки в лотах; при перевороте прибавляется модуль позиции. |
| Candles | 00:05:00 | Таймфрейм свечей, на котором работает вся диаграмма. |
Детали диаграммы
- Кубик свечей питает Schaff Trend Cycle и MACD, а кубик предыдущего значения снимает цикл свечой раньше.
- Четыре кубика сравнения собирают два пробоя: предыдущее значение против уровня и текущее против того же уровня — вместе это и означает, что линия перешагнула его именно на этой свече.
- Ещё два сравнения дают знак линии MACD, и два сравнивают позицию с общей нулевой константой, чтобы сигнал не наращивал уже открытую позицию.
- Каждое логическое И объединяет четыре условия — где цикл был, где он сейчас, знак MACD и позицию — и запускает один кубик изменения позиции.
- Кубик формулы считает размер переворота как базовый объём плюс модуль позиции, поэтому одна рыночная заявка и закрывает старую сторону, и открывает новую.
- Диаграмма использует для сигналов индикатор Schaff Trend Cycle.
- Она работает на пятиминутных свечах, чтобы месячная история из поставки содержала достаточно баров.
Использование
Импортируйте файл .json в Designer, прогоните схему на исторических данных в тестере, затем подстройте параметры или сами кубики под свой инструмент, прежде чем торговать вживую.