CMO ゼロラインクロス戦略のダイアグラム
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Chande Momentum Oscillator は -100 から +100 の間で振れ、買い圧力と売り圧力が入れ替わったちょうどその時に符号を変えます。このダイアグラムはその符号の変化を売買しますが、新しい値がすでにゼロから十分に離れていて注文に値する場合に限ります。ゼロライン付近の平坦な往復は無視されます。
戦略の概要
- Chande Momentum Oscillator は単一銘柄の確定した1時間足で計算されます。
- クロスはクロス用ブロックではなく、1本前の値と現在の値という2つの数値から読み取ります。おかげで動きの方向が図の上ではっきり分かります。
- 強度フィルターは新しい値がゼロから最小距離だけ離れることを求め、相場が動いていないときに起きる浅いクロスを捨てます。
- ポジションはすべての判断に加わり、注文数量も決めるため、保有と逆のシグナルは1本の成行注文でドテンになります。
エントリーとエグジットの条件
- ロングエントリー: 1本前でオシレーターがゼロを下回っており、現在は最小のプラス水準以上にあり、かつポジションが買いではないとき。注文は共通数量に保有する売り建ての数量を足して買うので、1本の成行注文で売りを閉じて買いを建てます。
- ショートエントリー: 1本前でオシレーターがゼロ以上にあり、現在は最小のマイナス水準以下にあり、かつポジションが売りではないとき。注文は共通数量に保有する買い建ての数量を足して売ります。
- エグジット: 専用のエグジットブロックはありません。ポジションは反対方向のゼロクロスによるドテンか、ポジション保護ブロックによって手仕舞われます。保護は2パーセントの目標と1パーセントの損切りを使い、汎用的な百分率で2対1のリワード・リスク比を表します。同じ方向への再エントリーはポジション判定で防ぎます。
パラメーター
| パラメーター | 既定値 | 説明 | ||
|---|---|---|---|---|
| CMO Length | 14 | Chande Momentum Oscillator の平滑化期間。 | ||
| Min | CMO | 5 | クロスとして認めるためにオシレーターがゼロから離れるべき最小距離。 | |
| Volume | 1 | 注文数量（ロット）。 | ||
| Take profit, % | 2 | エントリー価格からの利益確定までの距離（パーセント）。 | ||
| Stop loss, % | 1 | エントリー価格からの損切りまでの距離（パーセント）。 | ||
| Candles | 01:00:00 | ダイアグラム全体が用いるローソク足の時間軸。 |
ダイアグラムの詳細
- ローソク足ブロックが Chande Momentum Oscillator を持つ指標ブロックと、保護ブロック用に終値を取り出す変換ブロックに値を渡します。
- 前値ブロックが1本前のオシレーターを保持し、2つの比較ブロックがそれがゼロのどちら側にあったかを判定します。
- 強度の定数は買い側の比較にはそのまま入り、符号を反転する小さな数式を通って売り側の比較に入るため、1つのパラメーターで両側を制御できます。
- それぞれの論理積が直前の位置、強度フィルター、ポジション判定を結び、共通数量にポジションの絶対値を足す数式から数量を受け取るポジション変更ブロックを起動します。
使い方
.json ファイルを Designer に読み込み、バックテスターで過去データを使って実行し、実運用の前にパラメーターやブロック自体を自分の銘柄に合わせて調整してください。