Диаграмма стратегии на пересечении нуля индикатором CMO
English | 中文 | Español | Deutsch | Português | 日本語
Chande Momentum Oscillator колеблется в диапазоне от -100 до +100 и меняет знак ровно тогда, когда давление покупателей и продавцов меняется местами. Схема торгует эту смену знака, но только если новое значение уже достаточно далеко от нуля, чтобы стоить заявки, — вялое блуждание вокруг нулевой линии отсекается.
Обзор стратегии
- Chande Momentum Oscillator считается по завершённым часовым свечам одного инструмента.
- Пересечение читается по двум значениям — осциллятор свечу назад и осциллятор сейчас — вместо кубика пересечения, так направление движения видно прямо на картинке.
- Фильтр силы требует, чтобы новое значение отошло от нуля хотя бы на минимальное расстояние, и отбрасывает мелкие пересечения, которые случаются, пока рынок стоит.
- Позиция участвует в каждом решении и задаёт объём заявки, поэтому сигнал против открытой сделки разворачивает её одной рыночной заявкой.
Правила входа и выхода
- Вход в лонг: На предыдущей свече осциллятор был ниже нуля, сейчас он на минимальном положительном уровне или выше, а позиция не в лонге. Заявка покупает общий объём плюс размер открытого шорта, поэтому одна рыночная заявка закрывает шорт и открывает лонг.
- Вход в шорт: На предыдущей свече осциллятор был на нуле или выше, сейчас он на минимальном отрицательном уровне или ниже, а позиция не в шорте. Заявка продаёт общий объём плюс размер открытого лонга.
- Выход: Отдельного блока выхода нет: позицию закрывает либо обратное пересечение нуля, которое её разворачивает, либо кубик защиты позиции. Защита использует цель в два процента и стоп в один процент — переносимое между инструментами соотношение прибыли к риску два к одному. Повторный вход в ту же сторону запрещает проверка позиции.
Параметры
| Параметр | По умолчанию | Описание | ||
|---|---|---|---|---|
| CMO Length | 14 | Период усреднения Chande Momentum Oscillator. | ||
| Min | CMO | 5 | Минимальное расстояние от нуля, которого должен достичь осциллятор, чтобы пересечение засчиталось. | |
| Volume | 1 | Объём заявки в лотах. | ||
| Take profit, % | 2 | Расстояние тейк-профита от цены входа, в процентах. | ||
| Stop loss, % | 1 | Расстояние стоп-лосса от цены входа, в процентах. | ||
| Candles | 01:00:00 | Таймфрейм свечей, на котором работает вся диаграмма. |
Детали диаграммы
- Кубик свечей питает кубик индикатора с Chande Momentum Oscillator и конвертер, который берёт цену закрытия для блока защиты.
- Кубик предыдущего значения хранит осциллятор свечу назад, а два кубика сравнения определяют, по какую сторону нуля он находился.
- Константа силы идёт напрямую в сравнение для лонга и через небольшую формулу отрицания — в сравнение для шорта, поэтому обеими сторонами управляет один параметр.
- Каждое логическое И объединяет прежнюю сторону, фильтр силы и проверку позиции и запускает кубик изменения позиции, объём которого приходит из формулы, добавляющей модуль позиции к общему объёму.
Использование
Импортируйте файл .json в Designer, прогоните схему на исторических данных в тестере, затем подстройте параметры или сами кубики под свой инструмент, прежде чем торговать вживую.