Bollinger Squeeze ブレイクアウト戦略のダイアグラム
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Bollinger Bands を使ったブレイクアウトのダイアグラムです。20期間の移動平均から標準偏差 1.8 倍の位置にバンドを引き、その外側での引けを行き過ぎではなく値動きの始まりとみなします。注文数量には常に建玉が含まれるため、シグナルは積み増しではなくドテンになります。
戦略の概要
- Bollinger Bands は単一銘柄の確定足で計算され、判断に使うのは上バンドと下バンドだけです。
- これは平均回帰ではなくブレイクアウトです。上バンドを超える強さを買い、下バンドを割る弱さを売るため、同じギャラリーの Bollinger_Bands の例とは逆向きになります。
- 各注文の数量は基準数量に現在の建玉の絶対値を加えたものなので、建玉と反対のシグナルは一度の注文で手仕舞いと新規建てを同時に行います。
- 名前に反してスクイーズのフィルターはありません。相対バンド幅は表示用に計算されますが、売買条件には使われません。
エントリーとエグジットの条件
- ロングエントリー: ローソク足が Bollinger Bands の上バンドより上で引け、かつポジションがまだ買いでないとき。注文は基準数量に建玉の大きさを加えて買い、ノーポジションなら新規の買い、売り持ちならドテンになります。
- ショートエントリー: ローソク足が Bollinger Bands の下バンドより下で引け、かつポジションがまだ売りでないとき。注文は基準数量に建玉の大きさを加えて売り、ノーポジションなら新規の売り、買い持ちならドテンになります。
- エグジット: 専用のエグジットも保護ブロックもありません。反対側のバンドの外側で価格が引け、ドテン注文が向きを変えたときだけポジションを離れます。
パラメーター
| パラメーター | 既定値 | 説明 |
|---|---|---|
| Bollinger Period | 20 | バンドの平均に用いるローソク足の本数。 |
| Bollinger Width | 1.8 | 中心線からのバンドの距離を決める標準偏差の倍率。 |
| Volume | 1 | 基準の注文数量（ロット）。実際にはこれに建玉の大きさが加算されます。 |
| Candles | 00:05:00 | ダイアグラム全体が用いるローソク足の時間軸。 |
ダイアグラムの詳細
- ローソク足ブロックが Bollinger Bands の指標ブロックと、同じ足の終値を取り出す変換ブロックの両方に接続されます。
- 指標値型の変換ブロック 2 つが、指標の唯一の出力から上バンドと下バンドを取り出します。
- 比較ブロック 2 つが終値とバンドを比べ、別の 2 つがポジションとゼロ定数を比べ、それぞれの論理積がバンド条件とポジション条件を結び付けます。
- 数式ブロックが基準数量とポジションの絶対値の和を計算して 2 つのポジション変更ブロックに渡し、これがエントリーをドテンに変えています。
使い方
.json ファイルを Designer に読み込み、バックテスターで過去データを使って実行し、実運用の前にパラメーターやブロック自体を自分の銘柄に合わせて調整してください。